※ 引述《granzi (烏木)》之銘言：
: 最近小弟嘗試fit 一個ARMA + GARCH 的 Time Seires (Base on Tsay's textbook :
: Analysis of financial time series)
: 我自己作的R(s-plus) function 的結果和書上提供，用rats算出來的結果差很多
: 請問有人有用過rats 的經驗嗎:?
: 謝謝!
喔, 我是來偷賺 p 幣的...
基本上, 如果你有 RATS 的話 (謎之聲: 這個問題應該頗好解決的吧, XD! )
你可以到 http://tinyurl.com/c9q8j 去抓 Tsay 的所有課本的 RATS 程式和資料檔...
RATS 基本上很 nice, 大部分課本的程式和資料檔他都會盡可能的 support , 抓下來後,
直接執行就可以了!
如果對 RATS 的程式不解, 甚至程式在撰寫方面有問題, 別緊張, 你可以加入 RATS 的
mail list ( http://tinyurl.com/98gbu ) , 上面有幾乎全世界的人會幫你解決問題.
(有一位 Tom Doan 很厲害唷, 他幾乎每個問題都參與討論! )
繼續偷賺 p 幣...
想當年, 因為 rolling VAR 的一個地方一直跑不出來, 寫了封信在 mail list.
Tom Doan 所說的, 當然, 雖然不是我要的方向, 但是, 沒有他的 advice, 我想我應該
不會很順利就把程式撰寫出來, 而且結果和我所預期的一樣... XD!
最後打個廣告...
如果各位先進想學 RATS 的話, 可以抓 Enders W. (2005) 的這本書
http://www.estima.com/enders/index.shtml
Enders 這本書在我個人認為, 如果 follow 他的教材念的話, 快一點的話, 應該三個月
內基本的 RATS 程式都不會是太困難的問題.
如果需要 source 或者是 procedure and example 的話, 可以到
http://www.estima.com/procexampleindex.shtml 找看看......
RATS, 嗯, 我個人覺得, 還頗好用的啦!
以上, 是小小的不成熟的淺見, 僅供參考!
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: 最近小弟嘗試fit 一個ARMA + GARCH 的 Time Seires (Base on Tsay's textbook :
: Analysis of financial time series)
: 我自己作的R(s-plus) function 的結果和書上提供，用rats算出來的結果差很多
: 請問有人有用過rats 的經驗嗎:?
: 謝謝!
喔, 我是來偷賺 p 幣的...
基本上, 如果你有 RATS 的話 (謎之聲: 這個問題應該頗好解決的吧, XD! )
你可以到 http://tinyurl.com/c9q8j 去抓 Tsay 的所有課本的 RATS 程式和資料檔...
RATS 基本上很 nice, 大部分課本的程式和資料檔他都會盡可能的 support , 抓下來後,
直接執行就可以了!
如果對 RATS 的程式不解, 甚至程式在撰寫方面有問題, 別緊張, 你可以加入 RATS 的
mail list ( http://tinyurl.com/98gbu ) , 上面有幾乎全世界的人會幫你解決問題.
(有一位 Tom Doan 很厲害唷, 他幾乎每個問題都參與討論! )
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想當年, 因為 rolling VAR 的一個地方一直跑不出來, 寫了封信在 mail list.
Tom Doan 所說的, 當然, 雖然不是我要的方向, 但是, 沒有他的 advice, 我想我應該
不會很順利就把程式撰寫出來, 而且結果和我所預期的一樣... XD!
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如果各位先進想學 RATS 的話, 可以抓 Enders W. (2005) 的這本書
http://www.estima.com/enders/index.shtml
Enders 這本書在我個人認為, 如果 follow 他的教材念的話, 快一點的話, 應該三個月
內基本的 RATS 程式都不會是太困難的問題.
如果需要 source 或者是 procedure and example 的話, 可以到
http://www.estima.com/procexampleindex.shtml 找看看......
RATS, 嗯, 我個人覺得, 還頗好用的啦!
以上, 是小小的不成熟的淺見, 僅供參考!
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