※ 引述《askachage (皮皮)》之銘言：
: dyshu大大應該是個重砲型的高手吧
: 即然大大指出加碼是門大學問
: 可以請大大再對加碼做明確的說明嗎???
: 是指在3個Strike後加碼的意思嗎???(順勢加碼)
: 我也曾經分析過加碼
: 不論是順勢加碼或逆勢加碼都沒有多大的改善
: 反而是增加了不少的最大損失(MaxDD)，造成資金控管難度與情緒成本的增加
: 幽靈與海龜都有加碼的機制，
海龜:進場後行情每往對的方向前進半個10天期ATR就加碼一個部位 最多加碼三次
因為海龜們用的是順勢交易法則 他們必須要在抓得到的最大獲利交易上押到滿倉
否則可能無法抵消其他虧損的交易 在Curtis Faith的書上曾經提過:
"我們可能會虧損幾乎一整年 但是卻在這一年的最後幾天抓住了一個大波動而反敗為勝"
"1987年崩盤時 我為丹尼斯管理的基金在一天內縮水了65%"
這些都可以看出海龜加碼法則的精神所在
所以許多避險基金的管理人不會在中長期順勢交易中採用這樣的加碼法則
因為資金的折返實在太過劇烈了 就連Richard Dennis自己也在兩次基金淨值腰斬後
黯然地退出交易圈 不再過問交易
至於RSI指標的發明人 Welles Wilder 在亞當理論中提過:
"看著第二鏡射圖 它自然會告訴你何時加碼" (大概類似於 如果你不在場內 要不要進場)
即使已經有部位在場中 但若形勢大好 就值得建立更多的部位
大概跟程式交易中 "允許多個部位同時存在"這個條件類似
所以何時加碼 甚至是要不要加碼 完全取決於你自己的交易風格
膽小如我 當然是選擇...^^"
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: dyshu大大應該是個重砲型的高手吧
: 即然大大指出加碼是門大學問
: 可以請大大再對加碼做明確的說明嗎???
: 是指在3個Strike後加碼的意思嗎???(順勢加碼)
: 我也曾經分析過加碼
: 不論是順勢加碼或逆勢加碼都沒有多大的改善
: 反而是增加了不少的最大損失(MaxDD)，造成資金控管難度與情緒成本的增加
: 幽靈與海龜都有加碼的機制，
海龜:進場後行情每往對的方向前進半個10天期ATR就加碼一個部位 最多加碼三次
因為海龜們用的是順勢交易法則 他們必須要在抓得到的最大獲利交易上押到滿倉
否則可能無法抵消其他虧損的交易 在Curtis Faith的書上曾經提過:
"我們可能會虧損幾乎一整年 但是卻在這一年的最後幾天抓住了一個大波動而反敗為勝"
"1987年崩盤時 我為丹尼斯管理的基金在一天內縮水了65%"
這些都可以看出海龜加碼法則的精神所在
所以許多避險基金的管理人不會在中長期順勢交易中採用這樣的加碼法則
因為資金的折返實在太過劇烈了 就連Richard Dennis自己也在兩次基金淨值腰斬後
黯然地退出交易圈 不再過問交易
至於RSI指標的發明人 Welles Wilder 在亞當理論中提過:
"看著第二鏡射圖 它自然會告訴你何時加碼" (大概類似於 如果你不在場內 要不要進場)
即使已經有部位在場中 但若形勢大好 就值得建立更多的部位
大概跟程式交易中 "允許多個部位同時存在"這個條件類似
所以何時加碼 甚至是要不要加碼 完全取決於你自己的交易風格
膽小如我 當然是選擇...^^"
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