美元隔拆利率 飆到7% - 投資

※ 引述《onesheep (輕舞肥羊)》之銘言：
: 看不太懂
: 請問這個普通定存戶要怎麼操作
: 7%我要放彰銀要3年 有這麼好賺阿!?
: 最近一筆美金到期
: 本來考慮拿去台中銀行定存一年 3%的
: http://www.tcbbank.com.tw/news/970912外匯定存優利專案海報.pdf
: 看到這個報導好心動

loveekin你可能對利率及衍生性金融商品市場比較不熟
為什麼會在推文建議onesheep現在去試看看DCD呢?
因為現在美元短天期利率飆高，今天銀行的美金Funding還維持在高點
但是牌告利率仍然不高，一週至一個月利率應該都在2.5%以下

做DCD的話，到期拿到的報酬是由Funding Rate + 選擇權價格 - 銀行收入
若你以美金來對歐元，天期一個月，將履約匯率設在0.001
也就是說一個月後EURUSD低於0.001時，投資人的美金會被換成歐元
這種選擇權價格為0

所以Funding - 銀行收入 若能夠 > 定存牌告
就非常適合把錢放在DCD，而不是做單純的美金定存
據我所知，好幾家銀行可以這樣做，趁最近美元短天利率還偏高時，賺點小錢吧~

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