王醫師的一篇文章 - 期貨

: 在講短線當沖操作
: 印象中是這樣子的
: 1.停利20點 停損10點
: 2.一天最多做三筆
: 3.連續停損兩筆今天就不做了
: 然後就經過一些簡單的排列組合
: 做對三筆 => 1/8
: 做對兩筆 => 4/8

3!/2! = 3 3/8 而不是 4/8 !?

: 做對一筆 => 2/8
: 連錯兩筆停損 => 1/8

這樣的推論很奇怪, 連錯兩筆就停損不做,不應該用三次trial的機率去算
且做對一筆中有 (錯錯對) 這情形 跟連錯兩筆的情形一樣
只算(對錯錯,錯對錯)
這情況似乎不符合機率的推導情形!?

: 用這樣的系統去保證獲利
: 賠錢的機率只有1/8 賺錢的機率高達5/8

賺錢不會是5/8 ==> 1/2(1/8+3/8) , 賠錢的機率也不應該是1/8 (1/2)
或許停利20點, 停損10點可以讓整體期望值提高,
但這裡卻沒有提多空.
多頭行情作多達到20點的機會或許大一些, 但是跟作多賠10點一不一樣
這是不能確定的事情;

況且完全沒有考慮交易手續費

另外人在賠錢的時候, 在下一次做決定時,獲勝的可能性往往低於一半



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