最近在做一些計量的東西
需要用到國內無風險利率的資料
但因為國內的國庫券市場不蓬勃 所以有流動性風險的問題 不能做代表
考慮到使用定期存款的利率
但實際在找尋資料時
發現定期存款的利率
還有分機動利率 與固定利率
( ex: http://www.bot.com.tw/DPLNRate/DPLNBody.asp )
不知道該用哪一個利率 會比較恰當
另外 附帶一問
像上附連結中的
三年期的一般定期存款 的利率(不論是機動利率 或固定利率 )
是以年化的方式來表達嗎
感謝 m(_ _)m
※ 編輯: greensunlife 來自: 140.112.250.104 (05/23 23:34)
推 daq:CAPM??網頁連不上 既然是無風險應該不能機動吧 203.70.89.54 05/24 10:59
推 ninmit:我想請教一下, 您如何定義風險呢? 61.230.8.186 05/24 11:28
→ ninmit:以國庫券為例, 我知道您所提的流動性風險 61.230.8.186 05/24 11:28
→ ninmit:的意義, 但是, 從還款角度來說, 這個是 61.230.8.186 05/24 11:29
→ ninmit:國家必須要還的利息... 61.230.8.186 05/24 11:30
→ ninmit:沒事, 只是請教, 因為我不懂這個問題... 61.230.8.186 05/24 11:30
→ ninmit:然後很好奇加上有點小興趣... 感謝! 61.230.8.186 05/24 11:31
推 greensunlife:回三樓 的確從還款的角度 國庫劵是無140.112.250.104 05/24 13:12
→ greensunlife:風險的 所以在國外無風險利率是以國140.112.250.104 05/24 13:13
→ greensunlife:券利率作代表 但在國內 國庫券市場並140.112.250.104 05/24 13:13
→ greensunlife:不熱絡 會導致國內的國庫券有流動性140.112.250.104 05/24 13:14
推 greensunlife:風險 所以在國內以國庫劵利率做為無140.112.250.104 05/24 13:22
→ greensunlife:風險利率的代表並不適宜140.112.250.104 05/24 13:22
推 julesL:看你的時間序列資料是以幾年(月)作為一期阿 220.132.100.32 05/25 16:27
推 greensunlife:一個月一期 共三十六期140.112.250.118 05/27 00:02
推 julesL:其實如果你樣強調無風險，我會比較偏好固定 220.132.100.32 05/27 02:21
→ julesL:利率 220.132.100.32 05/27 02:23
All Comments