※ 引述《cofepupu (看透真相幻化人生)》之銘言：
: 台指期 就留意6/20結算日以前 自營 投信兩個總計三萬口未平倉的淨空單"必須"
: 完成回補6月期動作 持ETF反一空單的投信必須要再空七月期新倉 自營有可能轉向!?
: https://lihi.cc/HBseK
簡短回一下以正視聽
上個月的5/11日開始，台指期貨之價差成交量增加，即是所謂換倉
價差單除了跟其他價差單成交以外，亦會進入兩個月分的報價序列與單式委託搓合
所以50反一轉倉造成的結果(買進近月、賣出遠月)只有價差的收斂
不會影響現貨市場加權指數的變化，反而是50反一的持有者因正基差而蒙受損失
所以50反一的空單很重要嗎，答案是否定的，這種被動式賣出期貨的etf，除了遇到
申購或是贖回，否則在市場中就是一攤死水
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: 台指期 就留意6/20結算日以前 自營 投信兩個總計三萬口未平倉的淨空單"必須"
: 完成回補6月期動作 持ETF反一空單的投信必須要再空七月期新倉 自營有可能轉向!?
: https://lihi.cc/HBseK
簡短回一下以正視聽
上個月的5/11日開始，台指期貨之價差成交量增加，即是所謂換倉
價差單除了跟其他價差單成交以外，亦會進入兩個月分的報價序列與單式委託搓合
所以50反一轉倉造成的結果(買進近月、賣出遠月)只有價差的收斂
不會影響現貨市場加權指數的變化，反而是50反一的持有者因正基差而蒙受損失
所以50反一的空單很重要嗎，答案是否定的，這種被動式賣出期貨的etf，除了遇到
申購或是贖回，否則在市場中就是一攤死水
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