兩個分別關於 residual 和 cointegration 的問題 - 經濟

我的老天啊, 10/24 之後的文章全部不見了...

這兩個問題是我之前放在板上的, 我不太清楚有沒有人在當站前解答過,
總之當站前我最後一次上站沒有看到有人回答這兩個問題.
再放上來一次, 就當是拋磚引玉吧!

1. 在模型設定正確的前提下 (永遠達不到的前提)
residual 是不是可以作為 error 實現值的估計?

其實, 似乎我們已經在這樣做了,
例如 variance-covariance matrix 的估計.

2. Johansen 的 FIML cointegration test 的
likelihood function 包含的是 eigenvalues, 而非 eigenvectors,
檢定的也是 eigenvalue 是不顯著異於 0.
是不是沒有一個檢定可以 test 其 eigenvectors 的值?

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