高度相關組合之操作方式 - 期貨

美國期貨來說，道瓊 標普 那斯達克 三者都是高相關

大週期的方向會一致，但短線有明顯強弱的感覺

目前來說是 DJ > SP > NQ

之前則是反過來

前幾天我放空 DJ SP 各一口，覺得要嘎所以把弱的 SP 補掉當作減碼

昨晚空 DJ 因為他最強（兩三週的位階，開盤時最強的是NQ）

但 DJ 卻是最慢破底的，這樣操作是否有問題？應該重新放空 SP 嗎？

空回來的話，以當初補的價格算是賠小價差

空 DJ 好像是小賺一點價差，但後面如果跌不多，這點價差就因小失大了


今天收盤前，我把第二口 DJ 空單補了，結果又破底，我又把賺錢部位弄丟了！

只好去空台指，因為沒跌多少，結果 DJ 又破底，如果重新空回 DJ 是不是比較好？

這種思維是不是賠錢慘戶才有？法人有這種做法嗎？


類似組合還有 黃豆小麥玉米，做多要找最弱的黃豆還是最強的玉米？

台積電 鴻海 聯發科 大立光，我沒放空鴻海，因為覺得跌很多（結果還是最弱）

其他三者都有用權證放空

其中聯發科的金額最大，到現在卻根本沒跌

應該要把主力部位放在大立光、台積電嗎？鴻海看起來不適合追空就完全不空嗎？

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