頭一次玩期貨 幾日心得 - 期貨

※ 引述《qazwsxee (彥)》之銘言：
小台指1508 | 單位:台幣|========累積總損益=======| 1508收盤價總漲跌
| 當日平倉|已平倉(含今日)| 未實現 |
08/10 | -17250$ | 46400$ | -3950$ | +56點
08/11 | -13500$ | 32900$ | +6500$ | -85點
08/12 | +13650$ | 46550$ | -1300$ | -61點
08/13 | -800$ | 45750$ | -3450$ | +7點
08/14 | 0$ | 45750$ | -6600$ | +19點
08/17 | 0$ | 45750$ | +6450$ | -87點
08/18 | 0$ | 45750$ | +16500$ | -67點
08/19 | +38100$ | 83850$ | +3000$ | -169點

帳戶A: +83850$已平倉 (最後未平倉3000$的是9月的單了)


8/12 在同一家券商 開了第二個期貨戶，分開跑另一種策略。
主要是事後統計績效，比較清楚哪個策略比較好。
小台指1508 | 單位:台幣|========累積總損益=======| 1508收盤價總漲跌
| 當日平倉|已平倉(含今日)| 未實現 |
08/12 | -1750$ | -1750$ | -4350$ | -61點
08/13 | -14800$ | -16550$ | 0$ | +7點
08/14 | 0$ | -16550$ | -6200$ | +19點
08/17 | 0$ | -16550$ | +6100$ | -87點
08/18 | +4500$ | -12050$ | +3600$ | -67點
08/19 | +23000$ | +10950$ | +3300$ | -169點

帳戶B: +10950$已平倉

開第二個期貨戶 被問東問西的，要開第三個，不給開。
說通常只給開一個。 :(

http://imgur.com/YoNPL8H

目前累積
1507(大小台): -12820$
1508( 小台): +94800$ (+1896點)


--
建立策略後，拿手邊的策略去做回測，
像養蠱一樣，眾多的策略去互相比拚~!

比較近幾年的資料
1. 結算後 單月最大虧損多少
2. 結算後 複數月 最大連續虧損多少
3. 結算後 單月最大盈餘是多少
4. 整年累積盈餘多少
5. 整年虧損月份 和盈餘月份總數 是幾比幾
...等各種考量

選出你手上的最強的蠱王是誰，就用那個策略去下單。

策略已有不錯的了，
還是要不斷的去找新策略，

再去跟手上蠱王對決，新策略如果回測贏了，那就是新蠱王啦~!
一次次回測，一次次替換更強的策略，你手上的策略就一定不會太差囉。



--
之後我的新策略就要轉向以下要點考量。
1. 降低風險
2. 減少交易(減少成本)

還有要練就平常心 :)

晚上下好單，上班不看盤。
不以情緒干擾策略。

--

以下是隨便聊聊

之前看了些網路文章，以及版上文章。
隨便聊聊看法吧

期貨市場裡有三種角色
1. 避險者
2. 投機者
3. 套利者

避險者(大戶、法人):
同時大賣股票以及放空期貨，以鎖住獲利。
同時大買股票以及買多期貨，讓進場點不會因為股票飆漲，進場成本上升太快。
他們的動作可以影響整個市場。

投機者(散戶):
只操作期貨，然後期望自己的方向正確。

套利者(???):(我不太孰悉這塊，若理解錯誤請告知我。)
當大盤點數和期貨有價差時，就會有程式單進場套利。


我們是屬於投機者，我們的操作不會影響大盤點數變化。
只有股民和避險者的操作會影響大盤點數。

所以順著多數人(或避險者)的操作，順著趨勢(順勢交易)，應該會比較容易獲利。
(這是我的看法)

--
把角色定位出來後，其實還像個遊戲的，桌遊之類的。 XD
各角色各有優缺點，彼此互相攻防、欺詐、喊話、放消息、集結猛攻逼人停損。

--

再來講個交易策略的一個重要要素
=> 資金控管

資金控管 => 風險管理 => 籌碼控管
名詞不同，但概念是一樣的。

所有好的交易策略，一定隱含有好的資金控管方式。

基本的資金控管概念有
1. 別每把都All in !
2. 分散進場加碼
3. 分散出場(這一項要看該策略是否有需要)


為什麼資金控管策略很重要?
Q1: 你能控制大盤點數嗎? A: 不行

Q2: 你能精準預測漲跌嗎? A: 不行(樹神例外)

Q3: 大盤隨機亂數走勢，你能控制機率嗎? A:不行

Q4: 你比別人更快得知世界重大事件嗎?
A: 多數應該都不行，都是等消息人盡皆知才知道。


Q1~Q4...
如果你可以! 務必告訴我!!
XD


Q5: 上了賭桌後，你在檯面上唯一能控制的東西是什麼?
A: 手上的籌碼~!

籌碼怎麼進場、怎麼出場? 順勢還是逆勢?
籌碼進場後怎麼停損?

... 點位6 點位5 點位4 (跌) 開盤 (漲) 點位1 點位2 點位3 ...
+1口 +1口 +1口 +1口 0 -1口 -1口 -1口 -1口 ...
-1口 -1口 -1口 -1口 0 +1口 +1口 +1口 ...
... -3口 -2口 -1口 0 +1口 +2口 +3口 ...
... +2口 -1口 -1口 0 +1口 +1口 -2口 ...
... -1口 +1口 -1口 0 +1口 -1口 +1口 ...
... +3口 -1口 -2口 0 +2口 +1口 -3口 ...
+3口 -1口 -1口 -1口 0 +1口 +1口 +1口 -3口 ...

...等有無限多種組合
注: +1口 = 買1口 , -1口 = 賣1口

資金的控管是交易策略的核心!

--
不收信。

投資一定有風險 期貨投資有賺有賠 交易前應詳閱公開說明書。

晚安。

--
◤ ╭● 嫂子 叫我鬍子就好了 ＿(▁)▁
◤龍▃▄▅▄ 我會很有禮貌的 ( ﹎﹎ )
§ ● ● ╯ ＝ ＝ │
◣ ︶ ◣─ ◢
─ ◥◤) ψmroscar ╰斗╯
◢ | | 三明書局-你所不知道的關二哥 ◥

--