電子期貨11/19納夜盤交易 - 期貨

※ [本文轉錄自 Stock 看板 #1RxiJi7f ]

作者: j2708180 (JaJa) 看板: Stock
標題: [新聞] 電子期貨11/19納夜盤交易
時間: Fri Nov 16 21:23:54 2018


1.原文連結：
https://tw.news.yahoo.com/期交所-電子期貨11-19納夜盤交易-104648357.html

2.原文內容：

台灣期貨交易所今天宣布，電子期貨將於19日納入夜盤交易適用商品，電子期貨納入夜盤
交易後，夜盤可交易商品將擴增為18項。

期交所強調，台灣電子股和美國科技股有上下游供應鏈關係，與美股關連性高，且不乏電
子股於海外掛牌美國存託憑證（ADR），交易人可運用夜盤電子期貨進行避險交易，預先
掌握交易契機。

期交所說，今年以來，美股高檔波動趨大，夜盤日均量達20萬口，夜盤占日盤交易比重再
攀升至20%以上，顯示夜盤避險交易的重要性與日俱增，愈來愈多交易人運用夜盤交易。

動態價格穩定措施方面，期交所解釋，自年初實施台股期貨及小型台指期貨近月、次近月
及跨月價差交易的動態價格穩定措施，11月19日將擴及所有國內股價指數期貨，包括台股
期貨、小型台指期貨、電子期貨、金融期貨、非金電期貨、台灣50期貨及櫃買期貨等所有
到期契約及跨月價差契約。

至於台股選擇權動態價格穩定措施將在明年調整。

期交所指出，動態價格穩定措施實施後，交易人採市價委託，或大幅高(低)於目前行情的
限價買進(賣出)委託，例如漲(跌)停買進(賣出)等，可能因該筆委託的可能成交價格高(
低)於即時價格區間上(下)限，產生退單情況。

另外，選擇權是期交所非常重要商品，包括股價指數選擇權、匯率選擇權及股票選擇權等
，其中交易量最大者為台指選擇權。

期交所指出，觀察選擇權季月契約存續期間較長，可能因行情走勢波動，產生較多深價內
及深價外序列。為減少該類掛牌序列數，參採國際主要交易所作法，調整季月轉近月契約
履約價格間距插補規定，由全部插補方式改採部分插補方式，也可為明年選擇權動態價格
穩定措施鋪路。

以台指選擇權為例，當季月契約轉近月契約時，依近月契約履約價格間距，僅補足履約價
格契約涵蓋基準指數上下15%，而非補足最小至最大掛牌序列間所有序列。

3.心得/評論：

電子期權重：台積電42％、中華電6％、大立光3％

鴻海下個月才會納入，只比中華電高一點。

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