隱含波動率的背後意涵為何?? - 股票

By Ophelia
at 2019-09-05T15:26

Table of Contents

看期貨的訂價方程的時候

都會引入波動率到式子中

一般都假設波動率是一個常數

但後來的許多例子都顯示其實波動率會隨時間變動的

這個背後的意涵為何呢??

另外一般股價我們都會假設它是一個幾何布朗運動

也就是一個擴散方程

如果從擴散方程的角度去思考幾何布朗運動

期貨方程的 variance = σ√T

但在擴散方程 variance= √2DT (擴散方程) (T是一個時間區間)

能否透過上面variance 的相等

把所謂的隱含波動率和擴散方程中的擴散常數D做一個連結?

σ=√2D ?

這是否意味

擴散係數D是會隨時間改變的呢???

而擴散係數D= KB*T/4piηr,

KB : 波茲曼常數

T: 系統溫度

η: 黏滯係數

r: 粒子大小

是η還是溫度T會隨時間變動呢?

感謝!

--

Tags: 股票

All Comments

By Rae
at 2019-09-07T10:40

吃飽了沒有。

By Adele
at 2019-09-09T10:00

PV=nRT

By Emily
at 2019-09-10T16:43

黏滯係數和溫度都會隨時間變動吧

By Jack
at 2019-09-14T04:35

我只想問，你這招賺了多少？

By Queena
at 2019-09-18T08:41

特朗普波動拳

By John
at 2019-09-18T15:19

D好像只能求到那個時間點的值

By Sierra Rose
at 2019-09-23T12:46

那個沒啥用處...

By Elvira
at 2019-09-28T10:33

我川推特》一切

By Bennie
at 2019-09-30T23:06

又一個走火入魔了.....

By Jake
at 2019-10-01T04:00

你用錯公式，PV=MRT才對

By Zanna
at 2019-10-02T02:34

前面可以後面就亂套公式了

By Bennie
at 2019-10-03T20:01

價格並不會遵守擴散係數的公式好嗎??

By Dorothy
at 2019-10-07T14:07

你用D = D(T-1) * alpha 還比較有可能成功

By Adele
at 2019-10-08T16:04

要幾篇

By Caitlin
at 2019-10-12T15:15

這邊都賭徒，不是押多單就是押空單，沒人再跟你研究
那麼多有的沒的。

By Rebecca
at 2019-10-13T20:50

財務工程裡的書就有答案了你還看不夠多

By Megan
at 2019-10-15T12:27

我都用V=IR

By Brianna
at 2019-10-17T12:37

F=ma

By Oscar
at 2019-10-22T12:31

我都用F=1/T

By Ula
at 2019-10-26T10:13

我比樓上強一點我都用I=1/2(ucoxW/L)(Vgs-vth)^2計
算

By Edith
at 2019-10-26T16:17

1+1=2

By Elma
at 2019-10-26T18:38

我川一嘴波動+3%

By Connor
at 2019-10-28T08:04

V=IR

By Dorothy
at 2019-10-29T00:19

我覺得E=MC^2比較正確

By Agatha
at 2019-10-30T14:13

現在都看川普指數

By Suhail Hany
at 2019-11-03T11:18

認真回你想看波動率隨時間改變的理論的話
你可以去看看GARCH
國外也有人研究如何用GARCH定價選擇權

By Zenobia
at 2019-11-05T18:56

然後告訴你一般並不是假設波動率是常數
通常反而假設波動率follow一種分配
接著再用monte carlo的老招算出不會賠本的公道價

By Eden
at 2019-11-08T20:26

後面直接亂相等，這樣不行

By Connor
at 2019-11-09T18:25

如果這種東西很有效，經濟學家會去上物理

By Irma
at 2019-11-09T21:47

物理學的會去搞經濟，做數學的早賺飽笑看殺進殺出

By Sarah
at 2019-11-14T06:11

研究這個太麻煩了，還不如研究退火演算求區域波峰
波谷，或拉普拉斯轉換股價為波函數預測未來

By Adele
at 2019-11-16T07:58

我都用nλ=2d sin θ

By Damian
at 2019-11-19T06:05

自己的財工作業自己寫

By Liam
at 2019-11-19T11:44

在台灣這個內線太多的市場根本不適用

By Barb Cronin
at 2019-11-24T07:23

月營收季獲利接單啥鬼都問的到的才是台股賺錢聖杯

By George
at 2019-11-28T21:55

去期貨版問好嗎？

By James
at 2019-12-01T23:04

只知道 E=mc^2 , Excuse=mc來了

By Thomas
at 2019-12-04T00:19

不同的東西硬要套要先拿文獻跟論證齁

By Hedda
at 2019-12-08T06:05

為什麼要張飛打岳飛呢?單純用財工的數學語言描述就
夠學習了。金融市場中你的對手不是上帝而是活生生有
情緒的人們。供你思考。

By Todd Johnson
at 2019-12-12T23:36

就股性啦

By Robert
at 2019-12-13T21:36

伸手牌壞習慣

By Heather
at 2019-12-15T05:32

不如學怎麼從川普投顧弄到消息

By Erin
at 2019-12-19T22:15

一個推特就讓你跌的不要不要的

By Doris
at 2019-12-23T10:51

推真高手 XD

By Kristin
at 2019-12-28T09:58

到底有誰假設波動率是一個常數?

By Margaret
at 2019-12-30T19:19

variance是變異數 sigma是標準差

By Thomas
at 2019-12-31T18:17

隱含波動率的意義就是從BS模型下的"訂價"風險水準
價格是"交易"出來的不是算出來的

隱含波動率的背後意涵為何?? - 股票

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