隱含波動率 - 期貨

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By Belly
at 2020-03-28T12:48

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https://imgur.com/CvYLEvv

https://imgur.com/OlpD8QF

https://imgur.com/YMtV4AN


我用每週五結算價來計算

先找價平履約價，再取上下1000點來計算

圖一圖二可以發現，月選隱波幾乎沒有Ｕ形

典型的Ｕ形低點通常在價平附近

而台指選我只在週選比較能看到，且低點在價平之上許多


這種形狀的隱波有個小困擾，如果線條形狀不變

put從價外進入價內的過程中，隱波會明顯下降，反之call則是上升

如果行情緩跌，不要買太價外的put

delta和gamma的獲利，除了有theta的消耗，更會被vega吃掉

圖三僅供參考，壽命越短的選擇權越是不準

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Tags: 期貨

All Comments

Mary avatar
By Mary
at 2020-03-30T09:43
其實這數據還是符合波動率偏斜 在行情來的時候容易發生
普通時候則是波動率微笑的狀態
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By Bethany
at 2020-03-30T10:50
因為市況變來變去 你可以先用一樣條件做回測
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By Sierra Rose
at 2020-03-30T19:26
可以特別討論2008前後的隱波變動
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By Olive
at 2020-04-04T05:30
結論還有很大進步空間，先實單操作一段時間再來說

2020/03/28 週末閒聊

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By Iris
at 2020-03-28T05:32
週末鬼故事比賽開跑！！ 首先，第一位我們有請英國的……咦！？ 啊喂！偷跑是會早洩的ε≡≡ﾍ( ′Д`)ﾉ ---------------------------------------------------------- 我們的口號：救救葡萄農QQ ----- Sent from JPTT on ...

在座的各位，這禮拜敢留倉嗎？

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By Vanessa
at 2020-03-27T21:56
這幾天上上下下的 尤其二月開始我就做空 疫情已經很嚴峻了就是不跌 一開始我還懷疑是我看錯行情 沒想到美股反應慢半拍 引來超級補跌的那一大段29xxx==andgt;18xxx 之後這星期開始報復性反彈 彈到我都懷疑人生了 這幾天暴漲暴跌 真的不是好事 個人以為熊市頭都是這樣來的 雖然有明確目標但 ...

109年03月27日 三大法人買賣金額統計表

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By Bethany
at 2020-03-27T14:56
※ [本文轉錄自 Stock 看板 #1UVQEAdZ ] 作者: coconing (證 ㄓㄥˋ 券 ㄑㄩㄢˋ) 看板: Stock 標題: [其他] 109年03月27日 三大法人買賣金額統計表 時間: Fri Mar 27 14:56:07 2020 http://www.twse.com.tw/z ...

109年03月27日期貨收盤價&結算價一覽表

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By Caitlin
at 2020-03-27T14:49
http://www.taifex.com.tw/cht/index 109年03月27日期貨收盤價andamp;結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期04 9583 9579 電子期04 423.55 424.05 金融期04 ...

2020/03/27 盤後閒聊

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By Belly
at 2020-03-27T13:55
大家操作還順利嗎? 失業就是要炒股票阿~~ gogogo 99貓貓QQ - ...