隨機漫步什麼時候適用於市場啊? - 股票

市場隨機漫步理論

有一些數值預測結果可以運用

像是 <X>=0 <△X^2>=4Dt ; D是擴散係數, t是時間

如果把股價扣掉 無風險利率+系統風險溢酬的部分

假設9%

這樣重新調整過後的股價, 有點像把股價的原始值減掉9%

那這個新的股價,不就滿足隨機漫步了嗎?

(有點像重設一個原點, 讓股價變化是一個隨機漫步的狀態那樣)


有人曾經這麼想過並用來套利嗎?

感謝!




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