關於長期持有期貨無限轉倉(換倉) - 期貨

http://i.imgur.com/EOnzARI.png

左:加權指數 中:台指近月期貨 右:台指連續期貨(調整換倉價差後)

從一年前高點2015/4/27起算
當時近月期貨價格10018
經過換倉價差調整後的連續期貨價格9383
也就是採用無限轉倉大法這一年來每口可以多賺(少賠)635點
也就是127,000元
我猜應該足夠支付每月轉倉的手續費而且還剩很多

不算轉倉手續費單純計算的話大約是
635/10018 = 6.34%
也就是台指期無限轉倉大法所配的殖利率

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