關於選擇權delta值 - 期貨

By Hedwig
at 2016-09-01T09:46

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因為剛入門不久

想請問各位大大,下面這篇新聞上面寫

《彭博社》週二 (30 日) 報導，美元兌日元 1 月期 delta 值為 25 的選擇權風險逆轉
率，已由本月稍早的 -2.0 飆上 0.06，

我的問題是，請問delta值不是一次微分來的東西嘛，介於 0- 1 之間

怎麼會是 25?

想知道我哪邊算錯了.

原新聞出處:http://news.cnyes.com/news/id/2176194

感謝大家指教 (鞠躬)

Cheers.

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Tags: 期貨

All Comments

By Rachel
at 2016-09-01T11:47

不用算這個

By Hedy
at 2016-09-03T01:28

delta 25 不是你說的選擇權delta值

By Lauren
at 2016-09-07T14:32

https://en.wikipedia.org/wiki/Risk_reversal

By Edwina
at 2016-09-08T23:13

0.25

By Dora
at 2016-09-12T19:03

了解了謝謝樓上大大

By Christine
at 2016-09-15T03:43

我也不太懂大概是衡量call還是put比較貴的指標

By Carol
at 2016-09-18T18:26

以價外delta 0.25的call put去算

By Tom
at 2016-09-21T21:20

您說的滿合理謝謝分享囉

105年08月31日三大法人買賣金額統計表

By Annie
at 2016-08-31T15:06

※ [本文轉錄自 Stock 看板 #1Nne7qDm ] 作者: coconing (證ㄓㄥˋ 券ㄑㄩㄢˋ) 看板: Stock 標題: [其他] 105年08月31日三大法人買賣金額統計表時間: Wed Aug 31 15:06:25 2016 http://www.twse.com.tw/ch ...