關於買賣價差的問題 - 期貨

By Zenobia
at 2008-12-11T03:36

Table of Contents

1. 問題類別: 選擇權買賣價差

2. 問題描述:

若同一個履約價和交易日，那麼買賣價差可等於直接以買權價格減去賣權價格嗎?

謝謝指教

by 選擇權菜鳥

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Tags: 期貨

All Comments

By Steve
at 2008-12-12T17:36

你說的買賣價差是?

By Edith
at 2008-12-14T23:00

真不知道在問什麼~呵呵

By Gilbert
at 2008-12-19T01:48

舉個例子來看看好了

By Quintina
at 2008-12-19T09:19

我猜原PO應該是看到書上寫的合成期貨套利部分

By Olivia
at 2008-12-21T02:37

我猜原PO是想問組合單

By Zenobia
at 2008-12-26T01:42

都猜錯~我可以通殺嗎? 呵呵

請問一個option的基本問題

By Harry
at 2008-12-10T21:49

想請問一下如果我今天 short 4700 call , 價位in 100 下周三到期當天只要加權指數低於4700 我就可以收到 100*50= 5000的權利金請問這樣對嗎? 新手上路請多包涵... -- 這一晚天很藍心事再無處隱藏.. - ...

97-12-10 OI簡表

By Regina
at 2008-12-10T21:14

價平5檔內未平倉量前二名較前日增減 1買權 4800 未平倉 32250 口 (-4690) 2買權 4700 未平倉 29494 口 (+852) 97/12/10 期指0812收盤 4691 (+230) 1賣權 4100 未平倉 24748 口 ...

請問大家這兩個策略何者較佳?

By Ophelia
at 2008-12-10T20:19

※ 引述《remark7 (倒數計時)》之銘言： : 大家好我是剛接觸HTS的新手目前僅止於研究與試寫程式碼 : 今天完成了兩個小小策略但是不知道這樣的策略是算如何的成效? : 也許大家的策略可能比我的好太多了不過我希望我可以一點一滴的在這方面有所進步 : 所以希望大家能給我一些指教大小意見都OK ...

台指期貨指數保證金調整公告

By Erin
at 2008-12-10T20:14

資料來源 http://www.taifex.com.tw/chinese/11/attach/20081120-新聞稿.pdf 臺灣期貨交易所於97年12月10日公告調整臺股期貨契約(TX)、小型臺指期貨契約(MTX) 及十年期公債期貨契約(GBF)保證金金額，並自97年12月11日交易時段結束後實施 ...

三大法人期權未平倉資料 2008/12/10

By Carolina Franco
at 2008-12-10T16:52

三大法人期權未平倉資料 2008/12/10 現貨買進賣出買賣超(億) 外資 220.06 130.33 89.73 投信 43.29 19.39 23.90 自營商 26.70 14.04 12.66 合計 290.06 ...

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