關於計量的問題 - 經濟

一個AR(1)模型 Xt=B*Xt-1 + Ut

Xt+i為 iid Ut為 white noise

可得到Var(Xt+Xt-1)=VarX+VarX+2BVarX <== 為什麼可以得到這個結果?


以上是引用 PHILIPPE JORION所寫的 Value at Risk 2e 一書 P100



我覺得既然Xt+i為iid 那可以先把 Xt和Xt-1的變異數分別算出來 在加起來就可以了

不過答案不對 我不知道哪裡搞錯了

希望大家能夠幫忙想一下

--