關於計量的問題 - 經濟

Linda avatar
By Linda
at 2009-02-04T02:18

Table of Contents



一個AR(1)模型 Xt=B*Xt-1 + Ut

Xt+i為 iid Ut為 white noise

可得到Var(Xt+Xt-1)=VarX+VarX+2BVarX <== 為什麼可以得到這個結果?


以上是引用 PHILIPPE JORION所寫的 Value at Risk 2e 一書 P100



我覺得既然Xt+i為iid 那可以先把 Xt和Xt-1的變異數分別算出來 在加起來就可以了

不過答案不對 我不知道哪裡搞錯了

希望大家能夠幫忙想一下

--
Tags: 經濟

All Comments

Noah avatar
By Noah
at 2009-02-05T00:15
X_t怎麼可能既是AR1又是iid....
Sarah avatar
By Sarah
at 2009-02-05T08:13
抱歉 是定態與弱相依
Joe avatar
By Joe
at 2009-02-05T13:53
可否請S大導一下 Var(Xt+Xt-1)

Phillips curve II.

Kama avatar
By Kama
at 2009-02-04T01:32
問題: Suppose the anticipated inflation rate is 12 percent and the actual inflation rate is 7 percent. The short-run Phillips curve suggest unemploymen ...

有關貨幣幻覺(Money Illusion)

John avatar
By John
at 2009-02-04T00:45
想請問一下 當以凱因斯學派進行總體分析時 在勞動市場上對於貨幣幻覺的假設是不是必要的呢? 因為貨幣幻覺的假設可以免去物價對於勞動供給的影響 所以在分析的簡化上是不是才常假設貨幣幻覺呢? 感謝~~ - ...

Phillips curve

Belly avatar
By Belly
at 2009-02-04T00:07
來源: 題庫書 科目: 經濟學 問題: Which of the following will shift the short-run Phillips curve to the right? (A) Either an increase in the expected rate ...

總經問題

David avatar
By David
at 2009-02-03T15:08
1. a period of stagflation will a)increase output to erase an inflationary gap b)increase price to erase an inflationary gap c)remove an inflationary ga ...

經濟學社會科學之后？

David avatar
By David
at 2009-02-03T14:32
想請教大家 常看到書上寫到 『經濟學是社會科學之后』 不曉得有沒有人知道這句話的原始出處從何而來 之所以有這樣的疑惑 是因為有些人把這句話寫成『經濟學是社會科學的皇后』 如果講『后』可指國王（無所謂性別）但是如果提到『皇后』 依據辭典的解釋就是女性 想追問一下 經濟學是社會科學之后 所出何來？ ...