關於股債平衡使用於保證金帳戶之疑問 - 理財

Kristin avatar
By Kristin
at 2021-03-10T23:46

Table of Contents

感謝各位版友的指點 目前已經可以知道這種策略的幾個問題

1. 保證金可能會在熊市時面臨調整 不再是8%這麼低 可能會升高到15%甚至30%
會造成資產被強制平倉的可能性上升

2. TLT可能沒有辦法達成跟股市負相關的功能 回測如果用日作單位
去年3/13股債雙跌都很嚴重 未必能達到平衡的效果
雖然跌幅更大的2008年金融危機他是有平衡效果的

3. 大跌時調低槓桿其實就跟強制平倉一樣了說 Q_Q就是不想這樣啊

非常感謝大家的回答 目前看來兩倍槓桿看起來還是非常危險的
因為TLT似乎不能幫助維持倉位的波動 目前會慢慢減倉
槓桿比例下降到1.4-1.6左右 畢竟還是要睡得著比較重要~
感謝大家的回答:)

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Tags: 理財

All Comments

Anonymous avatar
By Anonymous
at 2021-03-15T08:10
話說每日重設槓桿不是一個大跌時調低槓桿的策略。只是個人執
行起來太過繁瑣
Catherine avatar
By Catherine
at 2021-03-17T14:21
我想說固定兩倍槓桿股票 用公債平衡QQ
Hedda avatar
By Hedda
at 2021-03-20T01:20
開槓桿然後時時調整，不就追漲殺跌，槓桿的好處沒佔到，
槓桿ETF的壞處全學了？ 大跌到受不了才調，不就是為了維
持原槓桿最大收益，話說強平也只是平掉一小部位，也不是
幫你全賣啊
Genevieve avatar
By Genevieve
at 2021-03-20T15:05
我想過類似的事情，資產上漲槓桿降低時，我是分散買ETD來
維持槓桿，ETD價格不太受大盤影響，可避免追高殺低。但崩
盤時(非一般修正)相關的ETD是一天20%在跌，像去年的石油類
ETD
Eden avatar
By Eden
at 2021-03-21T10:38
也就是說，這套做法修正時有用(像這個月)，經濟衰退金融崩
潰時沒用
Ingrid avatar
By Ingrid
at 2021-03-25T15:09
（170-85）/（100-85）= 5.6
Rachel avatar
By Rachel
at 2021-03-27T07:55
投資等級債券跟股市的負相關更差 甚至稍微正相關
Puput avatar
By Puput
at 2021-03-30T10:43
我改研究VGIT好了 搞不好是個好選擇?
Christine avatar
By Christine
at 2021-04-02T14:48
如果只是要降低波動，有比TLT更好的工具
Irma avatar
By Irma
at 2021-04-06T23:15
想要找與股票負相關的標的~
:D可以請教樓上的版友是什麼嗎
Harry avatar
By Harry
at 2021-04-07T04:32
如果只是要負相關... long put。
Ethan avatar
By Ethan
at 2021-04-08T15:32
一方面對期權不熟 一方面還是考量成本問題
Hedwig avatar
By Hedwig
at 2021-04-13T11:52
一般來說應該是要找低相關不是負相關？
Olga avatar
By Olga
at 2021-04-14T02:24
低相關只能降低波動 無法減少強制平倉的機會
Audriana avatar
By Audriana
at 2021-04-16T11:03
如果只是要無相關 乾脆持有現金就好了
Christine avatar
By Christine
at 2021-04-17T13:34
我的需求跟一般的股債資產配置不太一樣
因為一般的資產配置沒有強制平倉的問題
James avatar
By James
at 2021-04-20T09:56
買債券叫資產配置，long put叫避險，買的東西本質不一樣
Blanche avatar
By Blanche
at 2021-04-22T23:42
是 其實確實是不一樣的概念
Zora avatar
By Zora
at 2021-04-26T06:22
當然是不一樣，但我覺得你要的是避險。
Jack avatar
By Jack
at 2021-04-30T03:49
要談資產配置，那就是說「我的理想股債分配是VTI50% TLT50%
Steve avatar
By Steve
at 2021-05-04T11:49
，我決定開3倍槓桿，配置VTI 150%, TLT 150%, cash -200%」
Jessica avatar
By Jessica
at 2021-05-06T05:48
或者「採用 Risk parity，配置VTI 100% TLT 1700%」。
Zanna avatar
By Zanna
at 2021-05-09T05:05
先決定VTI要配200%，然後希望降低強制平倉機會，我想你要的
是避險。
Rachel avatar
By Rachel
at 2021-05-14T00:07
你要的這種負相關 大概要小於-0.5才夠 這樣長公債可能也
沒辦法達到你的要求
Victoria avatar
By Victoria
at 2021-05-16T09:16
可能真的要找長期報酬率小於0的才有機會配出來
Gilbert avatar
By Gilbert
at 2021-05-21T08:51
感謝版友給我的建議 確實資產配置又要能避險真的不易
Elizabeth avatar
By Elizabeth
at 2021-05-22T22:50
尤其是槓桿之下 似乎不付出成本達不到這個效果
Joseph avatar
By Joseph
at 2021-05-24T08:25
比tlt更強負相關的還偶有edv和zroz

台灣人居住在中國可享有美股10%股息稅率

Cara avatar
By Cara
at 2021-03-10T09:39
來回報一下 TD 的狀況。 在提交修改 W-8 form 並收到更新成功通知後，又在 Messege Center 發信問客服確認 修改方法：直接在網頁上點擊 Manage W-8BEN 修改 注意線上填寫過程和直接提交填好的表格可能有一點點不同，我感覺沒做什麼就成功了 現在回顧我填好後產生的表格 首先 ...

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