關於績效算法 - 期貨

※ 引述《acecup (我是大魔導士)》之銘言：
: 以小台指舉例，
: 假設使用10萬元操作一口小台指，
: 從年初到年底總共賺了1萬元，
: 那麼績效是1萬/4.6萬=21.7%，
: 還是1萬/10萬=10%？
: 或者有其他的計算方法？

其實要看自身的定義，因為
若使用嚴格的數學定義，
那麼使用的10萬元也要從
年初放到年底，畢竟交易規則
是跟電子票證一樣要圈存入金
才能使用，出金也要看規則
才能在規定時間下指令，
入金到虛擬帳戶後就是被
管控的權益數，有風險係數產生。

而期交所在長假調漲一成保證金，
若在日盤已經低於75%權益數，
產生追繳二字的系統訊號，在盤後
會直接用正式生效的保證金計算，
則下一個交易日就要一次補滿到
權益數100%，有些期貨商是約定
正午出清部位，早期是日盤隨機
出清，如果你這些規定都忽略，
只拿定存獲利的期初跟期末金額
來計算，那就跟魚住純說過，
球技華麗的河田是鯛魚，赤木是
比目魚那樣。

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