關於留倉部位 - 財經

用一分鐘k做了一個短線的台指期順勢交易系統.
發現一個有趣的現象.
交易部位不在收盤前結清而承擔隔夜跳空風險,績效反而遠比收盤前結清
然後隔天開盤再建立部位的作法要好很多.
這似乎是隱含著,跳空通常有利於順勢的部位.
或是說大盤走出一段行情的過程中,有很高的比例是在未開盤的時間完成.
這也許就是隔日沖可行的原因. 不過流動性的風險可是非比尋常阿.

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