關於期指 - 期貨

難得看到程式交易的文章
提供一點個人經驗當參考

首先回測長度　台期指從1998年開始
所以你說回測20年 就假設你從1998年開始
那大約有16年的長度

你提到的最大虧損為本金的6.2%
我想你指的應該是單筆最大虧損
你單筆最大虧損應該在200點附近

8口做1口　等於是65萬做1口
平均1口年1200才24萬
也就是平均報酬率接近40%/年

你前面提到交易次數　約一年20~30次
單口的交易成本大約是1點
滑價的話上下抓1點　年交易成本大約不到100點
我想這不是個問題　因為你不是高頻交易

我想這是個不錯的策略　加上你保守的操作
應該是OK的

至於歷史會不會重演～
就見仁見智囉～
我自己回測的資料只有7~10年而已
目前實單接近半年
模型一直不斷修正
2014的績效目前看來沒有太理想
不過還在持續操作改進中
實單績效給你參考一下
http://imgur.com/LDx0DmA
賺沒多少　應該就不用放甚麼對帳單了..@_@~



※ 引述《ak472521569 (007)》之銘言：
: 請問各位聽過看過或本身是
期指專家的一年 年平均獲利水平
: 各位聽過或本身知道每年平均可以獲利幾點的事積
我自己本身寫了一套程式
回測過去20年可以每年至少賺800點年平均1200點以8口做一口的保證金
最大虧損風險為本金的6.2%`(歷史回測）
目前驗證中stock有發表
: 篇文章 想問各位這算合理的獲利
: 嗎 還是遠遠不夠
: Sent from my Android

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