關於布林通道背後統計學原理的謬誤 - 期貨

看來看去 這個和我讀到的統計學有很多歧異...
難道我是讀火星版的嗎???

: 假設我們有一個母群體,每次都會展現一樣的行為,且這個群體會產生一組可
: 以被量測的樣本(假設有10個樣本).由於群體存在著自然的雜訊,且我們的量
: 測行為本身也存在誤差,因此我們通常都會量測多次(假設量5次),因此"每一
: 個樣本"就會有5個量測結果,把這5次結果取平均並算標準差,那麼這一個樣本
: 的平均數加減兩倍的標準差會得出一個區間,
說到這邊就是一個樣本實際上有95%會落入本區間...這個區間的產生來自於
觀察的不可靠性...


假如我們的量測誤差,和母群體內
: 含的雜訊產生的樣本誤差符合"常態分布",我們說,有95%以上的信心這個樣
: 本一定會落在這個區間.由於有10個樣本,就能算出10個區間,連成一條"通道"
: .這個通道的中心線就是每個樣本的平均值.(U姐就是基於上述的原理,認為該
: 有95%的機率,股價會落在通道間,但這其實是錯的,請往下看)
觀察能力良窳所產生的的標準差和母體內不同樣本天然的標準差基本上
是兩碼不相干的東西....把這兩個混淆本來就是不對的東西...


: 布林通道:
: 所謂的布林通道,並非用我上面說的方法建構.因為,產生每一個時間點的股價
: 背後的"股價成因"並非stationary,而是stochastic(我不知道中文如何區分
: stochastic和random,但我寧願相信股價不是100% random).
我不知道英文什麼固定隨機...怎樣....成因怎樣我是不知道....
站在基本粒子決定論的立場...世界上所有的走向是命定的...
量子力學介入之後....世界上所有的事情基本上是隨機的...
組成巨觀的物質世界...量子的影響退潮...
為了預測股價...所有的隨機都必須給他忘記....
所以一個有效的股價預測都是命定的...


而且股價發生就過
: 了,不能重來,因此我們就無法針對那個當下的股價重覆量測很多次,並套用上面
: 的統計原理.唯一能做的,就是不斷量測下一次發生的股價,然後取其移動平均
下一次沒有發生....量測應該叫"推測"...
十個樣本通通都拿來推測第十一次的價格....
意思是10個樣本的數值通通要列入考慮....

我不太知道移動平均是怎樣的一個方法....
不過我稍微查了一下...移動平均線就是均線....
均線這個東西就我長期的觀察就是可以算多少多少日均線....
均線以經被玩爛了...從我知道有股票這種東西全市場都會看的東西...
所以我就不想看這種東西了...


: (這時就需要一個參數,比如說取10,就是我上面題到的10個樣本).並算出這10個
: 樣本的標準差,隨時間往後算,然後產生通道.
樣本標準差經過一個校正就可以估計母體標準差...

請注意,這當中我們等於只對10個
: 樣本做了一次量測,且每10個樣本背後的"股價成因"可能都不一樣,沒有辦法像
: 上面我說的可以很"stationary"的做5次量測並取"單次股價樣本"5次的平均和
: 標準差.因此布林通道是根本不符合上述導讀中的統計原理.
看不懂U女士拿一個值看5次得到的標準差拿來套用母體標準差的意義???


: 假如U姐用兩倍標準差算出通道,那長期下來被打穿的機率應該遠大於5%(=100%-95%)
不知所以然...這兩個是兩碼子事...大或小我不太知道耶....


: ,長期下來會不會賺...回測一下就知道.但請回測超過10年以上的資料.
: (我上面所說的,可能很多人都懂,那請不要酸我,我只希望讓沒想過的人,看清
: 其中一二,以免賠錢傷心)


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