關於外匯選擇權避險參數的問題 - 期貨

By James
at 2008-05-22T21:03

Table of Contents

1. 問題類別:FX options

2. 問題描述:最近在研究外匯選擇權發現到避險參數中的gamma有大於一的現象
和一般的B-S European call的gamma有很大的差異
不知道這個大於一的gamma值要怎麼解釋
或是有專業的大大可以推薦什麼不錯的專書嗎?

先謝謝回答的版友喔^^

有考慮到ForeignFX版問但是該版似乎與外匯交易比較有關
很少討論學術的問題~

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Tags: 期貨

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By Mason
at 2008-05-26T16:31

很少討論學術的問題~

By Mia
at 2008-05-27T10:41

GAMMA常常都大於1，delta才是介於-1 ~ 1之間

By Selena
at 2008-05-31T04:20

無風險利率跟股利率。

By Madame
at 2008-05-31T07:50

FXoption有兩國的利率 = 股權選擇權的無風險利率和股利率

手續費

By Kumar
at 2008-05-22T18:26

今天打電話給當初幫我開戶的永豐証專員要求他調降我的選擇權交易手續費目前我的手續費還是天價88 結果她竟然跟我說and#34;因為我的交易口數少, 所以只能降到60and#34; #$%^andamp;^andamp; 她把我的手續費降低我的交易口數就會多了啊! 至少交易次數會增加吧?! 我還是初學者, 很 ...

請問摩台指跟期指

By Regina
at 2008-05-22T17:58

※ [本文轉錄自 Stock 看板] 作者: suckmass (浪人劍客) 看板: Stock 標題: [請益] 請問摩台指跟期指時間: Thu May 22 17:49:41 2008 小弟對期指實在不熟重點是在盤中常常看到有人說外資早盤空單湧進之類或是外資佈署大量空單等等可是完全不 ...

97-05-22 OI簡表

By Mason
at 2008-05-22T16:48

價平5檔內未平倉量前二名較前日增減 1買權 9500 未平倉26300口 (+8670) 2買權未平倉口 (-) 97/05/22 期指0806收盤 9018 (+28) 1賣權 8500 未平倉23452口 (+8012) 2 ...

三大法人期權未平倉資料 2008/5/22

By Vanessa
at 2008-05-22T16:45

三大法人期權未平倉資料 2008/5/22 現貨買進賣出買賣超(億) 外資 206.14 353.51 -147.37 投信 41.28 54.72 -13.44 自營商 42.79 49.56 -6.77 合計 290.21 ...

97年05月22日期貨收盤價&結算價一覽表

By Enid
at 2008-05-22T15:07

http://www.taifex.com.tw/chinese/home.htm 97年05月22日期貨收盤價andamp;結算價一覽表類別收盤價當日結算價 ===================================== 台指期06 9018 ...

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