關於外匯選擇權避險參數的問題 - 期貨

1. 問題類別:FX options

2. 問題描述:最近在研究外匯選擇權 發現到避險參數中的gamma有大於一的現象
和一般的B-S European call的gamma有很大的差異
不知道這個大於一的gamma值要怎麼解釋
或是有專業的大大可以推薦什麼不錯的專書嗎?

先謝謝回答的版友喔^^

有考慮到ForeignFX版問 但是該版似乎與外匯交易比較有關
很少討論學術的問題~

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