關於向投顧老師的凱利公式應用多少資金 - 財經

各位大大大家好:

長期追蹤一個投顧老師

以下小台計算，每日只當沖一趟，不留倉，不算交易成本的話

盤整盤(假設70%)，勝率55%，停利30點，停損30點
趨勢盤(假設30%)，勝率60%，停利60點，停損40點

小弟用凱利公式是
FK=((WL+1)*Pw-1)/WL
WL:平均每筆交易獲利金額/平均每筆交易虧損金額
Pw=贏錢交易筆數/所有交易筆數

凱利公式來源網址是
bc8800.pixnet.net/blog/post/328644599

假設追蹤200筆

盤整盤140筆，勝率55%，停利30點，停損30點
贏:140*0.55=77筆，總共贏77*30*50=115500
輸:140*0.45=63筆，總共輸63*30*50= 94500

趨勢盤 60筆，勝率60%，停利60點，停損30點
贏:60*0.6=36筆，總共贏36*60*50=108000
輸:60*0.4=24筆，總共輸24*40*50= 48000

平均每筆交易獲利金額=(115500+108000)/(77+36)=1977.8
平均每筆交易虧損金額=(94500+48000)/(63+24)=1637.9

所以WL=1977.8/1637.9=1.2075
Pw=(77+36)/200=0.565
故FK=((1.2075+1)*0.565-1)/1.2075=0.204
大概是20%資金

假設有100萬就是20萬去當沖小台1.1萬，大概是18口
之後每次下單看資金多少再乘以20%去看衝幾口

保險就半凱利減半操作=10%資金

請問是這樣做嗎?有無操作盲點在呢?

要怎麼去查破產機率或是資產剩50萬的機率呢?

O

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