關於台指期與摩台期的價差套利 - 期貨

※ 引述《moveb (black angel)》之銘言：
: 1. 問題類別:
: 關於台指期 摩台期價差過大的套利可行性
: 2. 問題描述:
: 最近有觀察 台指近 跟 摩台近之間的價差關係
: （關於摩台近指數
: 我是用當日的 摩台近 x 大盤收盤指數/摩台指收盤指數 換算成大盤指數）
偽期指 = 摩台近 x (大盤/摩台現)
真期指
兩者去套利，說真的很難，因為兩者結算時間不同
不過並不是沒有，像上星期摩台跌近 8% ，台指只限在 3.5%
如果可以空到台指，作多摩台，應該是有一段利差可圖
如果之後大盤漲，摩台多單 會爆賺，台指空單 小賠
如果之後大盤跌，摩台多單小賠，台指空單爆賺

不管大盤怎麼走，套利的部分都可賺到
但困難的是，跌停鎖死，根本空不到台指期
: 換算後發現 當台指近 跟 摩台近經換算後的價差 超過或接近百點時
: 都會有很大的套利空間
: 想請教一下大家 這樣的套利可行性ok嗎 風險會很大嗎
: 感謝回答^^

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