關於價差交易 - 期貨

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By Eden
at 2008-04-06T05:51

Table of Contents

1. 保證金金額以每日結算價為準 非最後成交價

倘若有不合理之價位出現 即俗稱之芭樂單 於收盤後交易所會予以修正

唯風險是於快市(Fast Market)出現時

可能觸發程式交易部位、停損(利)單(stop)或觸及市價單(market if touch)


2. 同一期貨標的物之選擇權組合單中

僅 short call + short put 之組合之保證金會依結算價有所變動

其餘組合 long call + short call、long put + short put、long call + long put

之保證金(或權利金)於成交當時即可依公式確定 不會因結算價有所變動

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Tags: 期貨

All Comments

James avatar
By James
at 2008-04-11T02:14
我比較有疑問的是long put + short put 應該是淨收入部位,
照理說要繳保證金,為何不會因為保證金調整有所變動??
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By Christine
at 2008-04-12T06:47
你最大虧損被限制住吧...

移動停損 VS 洗盤+震盪

Delia avatar
By Delia
at 2008-04-05T10:47
→ ZAU:其實我爸跟我說 你不敢抱 代表你技術不夠成熟嘛 頗準的 喝喝 04/05 02:08 沒技術 沒信心 沒信心 下不大 就算下大 也抱不住 盤刷來刷去 也跟著巴來巴去 賺個200 300點 覺得很爽 過沒多久又還回去 很多散戶搞不清楚 賺的到底是什麼的錢 運氣?? (高風險 低報酬 但 ...

有關收尾

Emma avatar
By Emma
at 2008-04-05T02:12
1. 問題類別: 選擇權賣方收尾 2. 問題描述: 剩下一周多一點的時間 目前還未平倉的剩下8000P 7900P 9000C 9100C 9200C 因為還有剩下一點點時間價值 不知道收尾怎樣收比較好 能否給個建議..是要平倉佈下個月..還是買7800 7700P ...

移動停損 VS 洗盤+震盪

Kristin avatar
By Kristin
at 2008-04-04T20:35
我想期貨真的需要經驗與時間的磨練心性 wty要分享的是●當你已經把入金部位當做數字看待● 不是當作錢。 就不會被洗出去~當你有所堅持~更抱的住 哪種心情不是再凹單，而是等待局勢反轉 花了很久也剛練出來這種能力 ===另外=== 推薦子母單操作... 譬如：324之前我已經持續抱長空單..這算 ...

這算不算合格的程式交易??

Barb Cronin avatar
By Barb Cronin
at 2008-04-04T20:25
我用了一以樞紐點交易的程式交易 今年交易金融期如下 以一口進一口加碼來算 時間 進出價 累積損益 1/3 空 910 1/7 空 923 1/9 回補946 多946 -59 1/18賣1095 空1095 +149 1/22加空1030 1/30回補1007 ...

移動停損 VS 洗盤+震盪

Emma avatar
By Emma
at 2008-04-04T19:54
※ 引述《Mentat (門塔特)》之銘言： : 1. 問題類別:期貨 : 2. 問題描述:小弟有個問題 就是單抱不久...很容易被洗出去 : 因為使用的停損方法是有獲利 停損就上修 保有獲利不被吃掉 : 但是遇到區間震盪容易被洗出去 想請問各位前輩 我應該繼續使用這種停損 : 還是不到原始停損不出 我是建 ...