關於傳統的基金績評評估方法 - 基金
By Puput
at 2009-01-04T20:37
at 2009-01-04T20:37
Table of Contents
各位大大好 <(_ _)>
想問個問題喔~
我在書上看到一段文字:
"傳統的基金績評評估方法,
包括夏普,崔納,詹森及資訊比率
皆無法區分基金經理人的擇時及選股能力"
我想問為什麼看不出來呢?
ps.
我看資料大部份在比較基金經理人的績效時
大部份都是用實証/跑迴歸的方式
但個人以為簡森指標似乎很可以反應基金是否有超額報酬的部份
所以應該可以反應經理人績效
又在夏普或崔納指標中
甲基金若和乙基金在承擔一樣的風險下
甲基金的報酬高於乙,
可以說甲基金經理人的績效較好嗎?
Thx~
--
想問個問題喔~
我在書上看到一段文字:
"傳統的基金績評評估方法,
包括夏普,崔納,詹森及資訊比率
皆無法區分基金經理人的擇時及選股能力"
我想問為什麼看不出來呢?
ps.
我看資料大部份在比較基金經理人的績效時
大部份都是用實証/跑迴歸的方式
但個人以為簡森指標似乎很可以反應基金是否有超額報酬的部份
所以應該可以反應經理人績效
又在夏普或崔納指標中
甲基金若和乙基金在承擔一樣的風險下
甲基金的報酬高於乙,
可以說甲基金經理人的績效較好嗎?
Thx~
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