關於XCD大的幫散戶統計輸贏 - 期貨

By Doris
at 2016-09-30T16:12

Table of Contents

XCD仁兄不常在板上發言。

不過貼文的時間頗久，猜想也算老業內了。

近7年來每月貼散戶輸贏統計，猜想XCD應該想要傳達一些想法。

以前有想把這樣的資料整理起來，說能幹嘛~其實自己也不知道。

但資料資料，要成為有用的資訊可能還是要有緣有慧根的吧。

過程很枯燥，就是複製貼上，然後用一些函數整理

Excel 載點 https://goo.gl/LtIJh5 MEGA 免空

有興趣維護的可以繼續.....

以下為一些計算

1.資料以來散戶月損益總計
http://i.imgur.com/2xmVy68.png

2.日獲勝率:56.4%

3.日均獲利: +3300

4.日均虧損: -10079

5.簡單時序列分析
已做過Q 檢定，Q^2目前沒通過(但就先這樣吧~~)
http://i.imgur.com/OA8pd4y.png

PR^2:期貨每日報酬率平方值
PL(-1)~PL(-4) 自我相關項，該序列除以1000(比較好看)

->分析結果
a.簡單說就是散戶在連續獲利3天後，第四天容易虧損。
**PL(-4)並不顯著
b.當日出現大漲大跌行情，散戶"鐵定"虧損，t統計量要命的高。

小小心得
如果你能問到看到20個散戶做的方向，然後反著做應該獲利不錯。

散戶的行為，且不該稱之為問題，就是賺小賠大。

太著重勝率，散戶勝率不差，但停損能力很差。

要能脫離XCD大分享的損益宿命，就應該擺脫散戶行為。

最後
XCD大大，您的資料缺 2016/7，拜託了。

--

Tags: 期貨

All Comments

By Andy
at 2016-10-03T06:24

推

By Lucy
at 2016-10-07T19:00

推

By Emily
at 2016-10-09T13:52

推

By Kama
at 2016-10-13T03:14

跟國外券商統計的結論一模一樣

By Hardy
at 2016-10-15T20:17

散戶很會做區間震盪，大趨勢來會把賺的都賠掉

By Christine
at 2016-10-16T16:12

低調

By Caroline
at 2016-10-18T22:58

勝率就是用凹單換來的啊所以凹不過就死了

By Ida
at 2016-10-20T21:45

區間盤, 凹單的成本相對小....

By Daph Bay
at 2016-10-22T17:24

猜頭摸底爽感十足，可以非人人有此功力XD

By Donna
at 2016-10-26T00:06

*可惜

By Emma
at 2016-10-30T07:30

趨勢來不承認自己看錯，偏偏趨勢又呈反向成長
斷頭跟吃大隻都是這樣來的

By Christine
at 2016-11-01T15:32

長棒很多人獲利當沖單改留倉

By Erin
at 2016-11-02T07:19

資料來源只統計小台當天沖銷

By Steve
at 2016-11-03T00:07

到底怎麼樣才不算散戶？

By Oliver
at 2016-11-05T22:25

這份資料做成指標的可能性？

By Barb Cronin
at 2016-11-07T02:31

每年的結論都一樣不一樣的是資料整理程式越來越快速

By Odelette
at 2016-11-11T06:09

我覺得這份資料單純是XCD提醒自己和提醒他人用而已

By Necoo
at 2016-11-13T12:02

所以又是順勢?加碼部位極大化?老掉牙沒新意了
看起來沒人會想嘗試其他方式都是前人給的XDD

By Agnes
at 2016-11-17T04:57

看對下大抱住，這不是人人會喊嗎XD

By Gary
at 2016-11-19T22:48

我目前沒用過就是了，所以......救我

By Kama
at 2016-11-24T20:41

黑輪哥意思是散戶長棒贏錢留倉沒有統計到故此資料不準

By Ursula
at 2016-11-29T08:41

推分析很接近了

By Ingrid
at 2016-11-30T18:24

要深入研究可能要先把統計當沖單的規則弄清楚

By Genevieve
at 2016-12-02T01:33

如果前一天留多，今天大漲賣掉，尾盤在接回來不知道算不
算當沖

By Agatha
at 2016-12-03T14:05

推

By Enid
at 2016-12-07T03:47

推

By Irma
at 2016-12-10T00:08

讚

By Wallis
at 2016-12-14T10:19

這裡面的散戶應該被洗掉了好幾輪了

By Jack
at 2016-12-16T13:56

COT INDEX,FXCM SSI,等等都是在用散戶反指標,數十年

By Dora
at 2016-12-17T21:19

前就發明出來了XD

By Zora
at 2016-12-21T18:23

證券行的自營部到底會不會用自己客戶的大數據設計操作策略
？

By Megan
at 2016-12-25T02:29

推

By Freda
at 2016-12-28T10:50

大漲三日散戶不請自來

By Joe
at 2016-12-30T01:12

所以聖杯就是研究散戶的行為

By Lauren
at 2016-12-31T03:54

推分析結果也很實際

By Edith
at 2016-12-31T22:06

敢用就對賭啊，地下金融常有

By Harry
at 2017-01-05T21:10

地下期貨就是

By Donna
at 2017-01-09T07:30

推補充

By Brianna
at 2017-01-11T20:09

沒提供統計邏輯的資料有什麼參考性

By Sandy
at 2017-01-12T23:02

Push

By Skylar Davis
at 2017-01-14T11:03

還是感謝你，雖然我沒有做統計，光看他PO的東西就已經

By Kristin
at 2017-01-15T00:16

知道賺小而賠大了。

By Belly
at 2017-01-18T01:55

參考性可大了 :D

By Rosalind
at 2017-01-18T08:35

這篇讚

By Hamiltion
at 2017-01-19T13:28

一個散戶，各自表述(累....)

By Faithe
at 2017-01-21T10:18

這篇非常棒可以告訴我你是怎麼擷取資料的嗎?

By Charlie
at 2017-01-22T09:16

推

By Hedwig
at 2017-01-23T03:00

推

By Suhail Hany
at 2017-01-24T00:33

我只看過研究自己會賺錢，還沒看過研究別人會賺錢的

By Rae
at 2017-01-28T12:26

0.0

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