關於Swap式的ETF風險?(以S&P 500為例) - 投資
By Charlotte
at 2023-02-23T14:02
at 2023-02-23T14:02
Table of Contents
如題,近期在用 justETF 網站找標的相關資料
也對一些 ETF 的細節做一些研究
前陣子看過 ffaarr 大關於 Swap 式 ETF 的文章
其優點是「低費用」跟「追蹤績效」這兩方面
以下是在 justETF 搜尋整理,追蹤 S&P 500 的英股列表
(發行至少五年,以 USD 計,有 9 款)
https://imgur.com/UkDIW0O
invesco 的 SPXD 和 SPXS
Lyxor 的 LSPU、HSBC 的 HSPD
iShares 的 IDUS 和 CSPX
Vanguard 的 VUSD (VUAA 未達 5 年)
SPDR 的 SPY5、UBS 的 SP5USY
https://imgur.com/HIuB2TQ
以上 ETF 我都有下載其 ETF 檔查看內容
比對近五年 Benchmark 的數值都是一樣
(Benchmark -18.51 28.16 17.75 30.7 -4.94)
即確定這些 ETF 是在同樣基準做比較
從整理的表中,以 5 年的報酬率來講
排前段的幾乎確實都是 Swap 式的 ETF
規模甚至有破萬 mUSD 的大小
(規模最大的是 CSPX 的 53592 mUSD)
Swap 式的 ETF 的風險是在信用方面
畢竟未持有實際成分
我的疑問是,過去歷史上有 Swap 式的 ETF
發生或信用事件導致投資人損失的案例嗎?
我看像是 invesco 發行的 SPXD、SPXS
或者 Lyxor 的 LSPU 都成立至少 5~10 年
績效確實符合 Swap 的設計,優於同型 ETF
也都有一定的規模
好奇信用風險真的算大嗎?
板上有前輩有選擇投資 Swap 的 ETF 嗎?
謝謝
--
也對一些 ETF 的細節做一些研究
前陣子看過 ffaarr 大關於 Swap 式 ETF 的文章
其優點是「低費用」跟「追蹤績效」這兩方面
以下是在 justETF 搜尋整理,追蹤 S&P 500 的英股列表
(發行至少五年,以 USD 計,有 9 款)
https://imgur.com/UkDIW0O
invesco 的 SPXD 和 SPXS
Lyxor 的 LSPU、HSBC 的 HSPD
iShares 的 IDUS 和 CSPX
Vanguard 的 VUSD (VUAA 未達 5 年)
SPDR 的 SPY5、UBS 的 SP5USY
https://imgur.com/HIuB2TQ
以上 ETF 我都有下載其 ETF 檔查看內容
比對近五年 Benchmark 的數值都是一樣
(Benchmark -18.51 28.16 17.75 30.7 -4.94)
即確定這些 ETF 是在同樣基準做比較
從整理的表中,以 5 年的報酬率來講
排前段的幾乎確實都是 Swap 式的 ETF
規模甚至有破萬 mUSD 的大小
(規模最大的是 CSPX 的 53592 mUSD)
Swap 式的 ETF 的風險是在信用方面
畢竟未持有實際成分
我的疑問是,過去歷史上有 Swap 式的 ETF
發生或信用事件導致投資人損失的案例嗎?
我看像是 invesco 發行的 SPXD、SPXS
或者 Lyxor 的 LSPU 都成立至少 5~10 年
績效確實符合 Swap 的設計,優於同型 ETF
也都有一定的規模
好奇信用風險真的算大嗎?
板上有前輩有選擇投資 Swap 的 ETF 嗎?
謝謝
--
All Comments
By Iris
at 2023-02-23T21:36
at 2023-02-23T21:36
By Michael
at 2023-02-24T05:10
at 2023-02-24T05:10
By Ursula
at 2023-02-24T12:43
at 2023-02-24T12:43
By Barb Cronin
at 2023-02-24T20:17
at 2023-02-24T20:17
By Ida
at 2023-02-25T03:51
at 2023-02-25T03:51
By Connor
at 2023-02-25T11:25
at 2023-02-25T11:25
By Queena
at 2023-02-25T18:59
at 2023-02-25T18:59
By Ursula
at 2023-02-26T02:32
at 2023-02-26T02:32
By Ophelia
at 2023-02-26T10:06
at 2023-02-26T10:06
By Una
at 2023-02-26T17:40
at 2023-02-26T17:40
By Vanessa
at 2023-02-27T01:14
at 2023-02-27T01:14
By Hamiltion
at 2023-02-27T08:48
at 2023-02-27T08:48
By Franklin
at 2023-02-27T16:21
at 2023-02-27T16:21
By Skylar DavisLinda
at 2023-02-27T23:55
at 2023-02-27T23:55
By Isabella
at 2023-02-28T07:29
at 2023-02-28T07:29
By Enid
at 2023-02-28T15:03
at 2023-02-28T15:03
By Frederic
at 2023-02-28T22:37
at 2023-02-28T22:37
By Robert
at 2023-03-01T06:11
at 2023-03-01T06:11
Related Posts
大學生新手證券戶推薦
By Olivia
at 2023-02-23T13:16
at 2023-02-23T13:16
現在才是加碼投資的好時機?
By Megan
at 2023-02-23T10:44
at 2023-02-23T10:44
請不要無腦推薦別人all in 股票ETF
By Odelette
at 2023-02-23T08:51
at 2023-02-23T08:51
Firstrade的DRIP問題
By Dorothy
at 2023-02-23T01:55
at 2023-02-23T01:55
chatgpt
By Daph Bay
at 2023-02-22T23:14
at 2023-02-22T23:14