關於IV - 期貨

我手邊有三家下單軟體

分別是寶來~日盛~永豐

我發現他們算出來的IV都不同

我自己用程式去跑的結果

利率我用0.03(這影響不大)

到期日有分兩種算法

一種是剩餘日11天帶0.03

一種是把假日都算進去16天帶0.044去算

我算出來的結果是寶來跟日盛的買權似乎是差不多

都是用16天去算才會得到差不多的數字

不過我帶到期日還有16天去算7900C

明明波動率還有24~25左右

寶來的系統卻是空白

這樣讓我覺得很奇怪

但是賣權寶來跟日盛就完全不同了

不知道為什麼還沒去研究

至於永豐...不知道是不是想鼓勵人多下單= =

波動率都是只有20出頭

我不知道他怎麼算的

我突然有種不知道該相信誰是對的

買權日盛寶來差不多

不過寶來在8000以下都放空白(很怪)

但是賣權我覺得寶來是對的

日盛還是只有20幾

不知道有沒有人研究過，來分享一下

我覺得期交所在這個部份應該要規定好才對

不然根本是種誤導

大家都各自表述

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