長期投資期貨? - 期貨

Carol avatar
By Carol
at 2010-11-28T13:07

Table of Contents

※ 引述《alecc (說好的幸福呢)》之銘言：
: 有這樣的人嗎?
: 買進遠月期的期貨
: 當股票投資 尤其遠月期的 履約價又低 大概差了一兩百至三四百不等
: 這樣應該不錯吧
: 如果買CALL 可能會有時間價值問題?
: 應該期貨好一點?
期貨會比較好沒錯.....
可以放空現貨，買進期貨去賺價差。

現在大盤8312點，一口小台大約相當於41.5萬的現貨
以九成保證金來算，本金需要37.5萬

一口小台保證金以5萬來算，操作一口的總成本約42萬左右

再以現在1109的小台7805點來算，套利幅度約有8312-7805 = 507 = 2.5萬

放到明年九月可以獲得6%的報酬率，還算不錯
不過請小心除權息，那時候空單會強制回補



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我就是喜歡從後面來

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Tags: 期貨

All Comments

Frederic avatar
By Frederic
at 2010-11-28T15:41
這是極於簡化的想法 實際上做不起來的....
Brianna avatar
By Brianna
at 2010-12-02T23:05
光是放空的借券費大概就吃掉你算出的利潤了吧 還有回補
Lydia avatar
By Lydia
at 2010-12-05T23:11
怎麼說?
Valerie avatar
By Valerie
at 2010-12-06T05:16
什麼的 真的這樣做應該會穩賠不賺
Bennie avatar
By Bennie
at 2010-12-11T00:00
是這樣沒錯，那些費用通通沒算下去
Harry avatar
By Harry
at 2010-12-13T06:21
有人提出來了 沒錯 就是資金成本跟交易成本的問題.....
Una avatar
By Una
at 2010-12-17T18:12
錯啦，放空雖然要借券費，但有利息可拿。
真正的問題是明年九月的期貨已經反映了
明年七八九月除權息的問題... :D
Lily avatar
By Lily
at 2010-12-22T09:25
結果到底哪個原因? = =
Faithe avatar
By Faithe
at 2010-12-26T12:55
如果已經反應的話，那是不是可以多現貨，空期貨?
Ivy avatar
By Ivy
at 2010-12-30T17:21
如果是手續費根證交稅，抽到6%會不會太兇了一點？
Blanche avatar
By Blanche
at 2011-01-02T03:36
自己計算的結果，會覺得6%不多，所以不去做。那其他人的理由
Ula avatar
By Ula
at 2011-01-04T10:56
又是什麼?
Emma avatar
By Emma
at 2011-01-08T14:33
你要把資金成本 交易成本 還有除權息全部算進去
Bennie avatar
By Bennie
at 2011-01-10T06:07
外加流動量 還有Basket跟期貨可能的滑價
假如像你覺得這麼容易做的話 法人天天都在做了
有那空間就是因為 量跟價差都不夠寬
不然就頂多是看的到吃不到
Freda avatar
By Freda
at 2011-01-12T15:06
剛剛抓了12月的期貨來看.... 有賺耶.... = =
Michael avatar
By Michael
at 2011-01-16T15:32
扣掉除權息以及手續費，有3%左右的幅度.....
Freda avatar
By Freda
at 2011-01-17T03:32
對應標的物是中100。其實之前我就一直覺得台灣五十跟中一百的
Gilbert avatar
By Gilbert
at 2011-01-17T13:09
漲跌差幅感到很有趣.... 之前就算過，空0051多0050獲利機率很
Hedda avatar
By Hedda
at 2011-01-21T19:32
大。現在把0050換成期指也OK....
Zanna avatar
By Zanna
at 2011-01-26T02:27
你可以自己先玩玩看再po心得
Agnes avatar
By Agnes
at 2011-01-30T03:54
原來我的長期操作跟原po還有您的不太一樣XD

長期投資期貨?

Christine avatar
By Christine
at 2010-11-28T02:35
有這樣的人嗎? 買進遠月期的期貨 當股票投資 尤其遠月期的 履約價又低 大概差了一兩百至三四百不等 這樣應該不錯吧 如果買CALL 可能會有時間價值問題? 應該期貨好一點? - ...

請教一個粗淺的問題

Zora avatar
By Zora
at 2010-11-27T23:36
※ 引述《ellcon (nothing)》之銘言： : 小弟是個大外行,有一個選擇權價位問題想請教 : 以現在1月到期的call為例 : 8200的成交價在222 : 8300的成交價在159 : 為什麼8200跟8300的差價不是100,而是63,離100還有不小的距離 照你這樣的算法 10000的cal ...

問一個結算前的問題

Ula avatar
By Ula
at 2010-11-27T23:18
※ 引述《sayhii (pp)》之銘言： : 如果在結算前三天買進價外一檔的選擇權買權, : 到了結算當日約中午12點已經損失非常慘重, : 大大們會選擇平倉停損或參與結算? : 謝謝~~ 就算了呀,買進那時就是要賭未來三天可能大漲或大跌 到結算日12:00多大勢應該底定了 ...

請問一個很基本的選擇權問題

Yedda avatar
By Yedda
at 2010-11-27T20:31
※ 引述《akei23 (令人懷念的暖流)》之銘言： : 小弟對選擇權的買賣方有點搞不太清楚 : 請問一下諸位先進.... : 假設星期一A買了8300的買權 : 到了星期二,8300的買權行情看好,有利可圖 : 所以賣給了B(距離結算日還有段時間) : 請問這時A會變成繳 ...

請問一個很基本的選擇權問題

Selena avatar
By Selena
at 2010-11-27T20:11
小弟對選擇權的買賣方有點搞不太清楚 請問一下諸位先進.... 假設星期一A買了8300的買權 到了星期二,8300的買權行情看好,有利可圖 所以賣給了B(距離結算日還有段時間) 請問這時A會變成繳交保證金的賣方嗎? 如果這樣的話,若B星期三脫手賣出, 那A的保證金 ...