選擇權間距變細會如何？ - 期貨

台指選擇權目前履約價間距是100點，週選是50點

S&P500選擇權則是5點，用3200點來算，乘以4倍，相當於12800點，間距20點

而12000點的台指選卻只有100點或是50點，尚有更細的空間，比如可以再切成25點

另外S&P500的週選是連續5週，台指選只有一個週選

遇到月選結算，週選快到期我不想做，下一個就只能做月選，很不合理

起碼至少連續兩個週選才合理

尤其是結算日碰到長假延期，放完假的第一天就結算，沒有下一個週選是要怎麼做？


切得更細會如何？造市更差？

我之前好幾個月沒做選擇權，重新研究後，發現選擇權其實還是可以做

比如說剩餘日30~50天的月選比週選更好做

delta的變化（gamma？）比較平緩，週選買錯履約價往往是沒救，月選就沒有差這麼多

theta也比較小，週選與月選的「時間價值」誰大誰小？這個問題很好玩

如果改成「每日時間損耗」誰大誰小？有經驗的都知道月選比較小

然後還有個小小魔鬼藏在裡面，價格100點以內的選擇權，買賣價差至少1％，最高5％

股票當沖有0.5％就爽死，選擇權1~5％，市價進出則很可能讓你多賠不少

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