期貨

選擇權週末留倉時間價值 - 期貨

Oliver avatarOliver · 2015-09-27

Table of Contents

OP版的大家好
小弟是期權新手有一個關於選擇權買方留倉的問題想問大家
那就是選擇權的時間價值在週末或連假的時候會計算嗎？
也就是說假設我週一留倉到週三的時間價值是兩天
那週四留倉到週一的時間價值是兩天還是四天呢？

感謝大家，祝大家中秋愉快～

--
期貨

All Comments

Puput avatarPuput2015-10-01
就說是時間價值了 就算不是交易日也會算進去
Bethany avatarBethany2015-10-02
周選的話，周二開盤就先跌7成再說呀
Leila avatarLeila2015-10-04
感謝樓上兩位～
Genevieve avatarGenevieve2015-10-08
一樓的說法。。。??
Agatha avatarAgatha2015-10-12
時間價值是算交易日的
Bennie avatarBennie2015-10-16
@@？a大難道不是這樣嗎？
Linda avatarLinda2015-10-18
Pou大出現了！所以是只算交易日囉！
Agatha avatarAgatha2015-10-18
除了不可預期的放假日 正常的放假日都不在計算內
Quintina avatarQuintina2015-10-19
Pou大，好的 感謝您
Elma avatarElma2015-10-22
Pou到底在說什麼……
Mia avatarMia2015-10-22
假如相信價格波動主要是交易引起的, 那時間價值只與
Frederic avatarFrederic2015-10-25
交易日數有關, 假如相信價格波動主要是訊息引起的, 那
時間價值就和日曆日數有關, 看個人的信仰囉 :p
Donna avatarDonna2015-10-28
時間價值只算交易日的 但週末留倉系統性風險較高
Oscar avatarOscar2015-11-02
兩者矛盾
Isabella avatarIsabella2015-11-03
在可計算的範圍內 確實是只算交易日
Una avatarUna2015-11-03
http://www.taifex.com.tw/chinese/9/9_4.asp
Skylar Davis avatarSkylar Davis2015-11-06
存續期間 懂?
任何假日發生的訊息 都不在計算的範圍
Quanna avatarQuanna2015-11-07
盤後的訊息也是一樣 模型能算的 就是可預期的數據來計算
Oliver avatarOliver2015-11-11
週選，為什麼不是看離結算日剩幾天?
Olga avatarOlga2015-11-12
就單純直接的想法
James avatarJames2015-11-17
應該說選擇權價格是市場決定的 所以用不同定義的時間
價值反推出的隱含波動率就會不同 如果週末是用日曆日
的隱含波動率 那得到的風險就會比較大 反之比較小~
Elma avatarElma2015-11-19
這根本不重要..反正市場會給他合理的價格
剩一個交易日(但離結算還有2週) 跟剩14個交易日價格差不多
的情況也很常有
Frederica avatarFrederica2015-11-23
當然只算交易日 不然星期五留倉買方就會很吃虧
Suhail Hany avatarSuhail Hany2015-11-26
跟國定假日 颱風來了那種例外 就算買方倒楣
Rae avatarRae2015-11-30
不同意二樓說法…要看開盤漲跌而不是一開盤就跌七成
Andrew avatarAndrew2015-12-05
樓上 開盤只要漲跌在一.二十點以內 C.P就有機會挑戰腰斬XD
Ethan avatarEthan2015-12-08
開盤漲跌不大的機會蠻高的 看歷史走勢圖就知道
Ophelia avatarOphelia2015-12-12
我想二樓只是想要提醒大家週選在靠近結算日的時候留
倉不太好吧
Elizabeth avatarElizabeth2015-12-17
感謝以上幾位的回覆，祝大家賺大錢^_^
Jacob avatarJacob2015-12-20
星期五大家都CP雙壓 星期二狂收時間價值也不意外
Mia avatarMia2015-12-24
樓上 不見得喔 0824那天就是星期一 賣方要吃買方豆腐記得
要買保險XD
Charlie avatarCharlie2015-12-24
應該是看定價的人是使用日曆天還是交易日
Eartha avatarEartha2015-12-24
拉不上去嚕 快跳水
準被崩跌