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選擇權請教 - 期貨

Belly avatarBelly · 2014-08-28

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看到選擇權五花八門的策略真的是看得霧沙沙

書上找不到

只好上來求助

我想請問關於選擇權

用周選來說

買價平賣價外的價差交易組合單

主要是在賺取哪方面的利潤?

賣方收了權利金，買方付出權利金

以9500來說

buy call 39 9500

sell call 21 9550


這樣的組合成本18點
往下跌的話 似乎最多賠18點
往上漲的話 似乎最多賺11點

看起來好像是多頭價差，這樣的理解不知道是不是有錯誤?

其次這樣的文章是介紹這適合在波動大時間價值高的狀況~~

這個原因是為何阿??

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All Comments

Anonymous avatarAnonymous2014-08-29
往上漲是賺32點吧
Hedda avatarHedda2014-09-01
結算過9550的話
Yuri avatarYuri2014-09-04
是32沒錯....我忘記算賣方權利金....
Edward Lewis avatarEdward Lewis2014-09-07
是多頭價差沒錯~
Zanna avatarZanna2014-09-10
因為周選時間價值流失快~
Ina avatarIna2014-09-13
時間價值流失快的話，不是不利買方嗎?而且價差組合
Regina avatarRegina2014-09-17
時間價值的影響是啥我也不清楚...
Catherine avatarCatherine2014-09-19
假設目前是9520 call-9500實際價值只有 20 call-9550
則是0，不過這是在結算的當下，距離結算到期越遠
Frederica avatarFrederica2014-09-22
每一個call put都還是有無限的獲利可能，但隨著時間
這些可能性將越來越低，尤其是較遠期的
這就是時間價值，所以遠期的價會比近期縮水較快(正常
Thomas avatarThomas2014-09-25
情況下)
Gilbert avatarGilbert2014-09-27
這樣的影響是 如果快接近結算 而目前是9520
Ophelia avatarOphelia2014-09-28
如果你單買95c沒行情就不利，但是你賣955c就補點回來
Candice avatarCandice2014-10-01
缺點是大漲到9700你也只賺32點
用利潤減少換取損失減少
Skylar DavisLinda avatarSkylar DavisLinda2014-10-01
上面列的 call 9500 可能價還有 30 但9550 可能僅剩9
Adele avatarAdele2014-10-02
"潛在"利潤
Sarah avatarSarah2014-10-03
那從中你就賺到時間價值
Hardy avatarHardy2014-10-03
所以你還是要判斷行情方向跟幅度大小
Poppy avatarPoppy2014-10-08
時間價值~簡單說就是~~9500C明天到期~跟還有5天到期~如果
Mary avatarMary2014-10-09
指數不變~~你覺得哪個權利金比較小~哪個比較大
Poppy avatarPoppy2014-10-11
如果@39經過幾天的時間變成@10~~~~29流失的就是"時間"的"
Tristan Cohan avatarTristan Cohan2014-10-14
"價值"
Hardy avatarHardy2014-10-15
還有問題站內信~~討論討論
Eden avatarEden2014-10-16
Pr(F>9500) > Pr(F>9525) ~ (C9550-C9500)/50 > Pr(F>9550)
Carolina Franco avatarCarolina Franco2014-10-19
垂差交易基本上和賠率固定買大小的賭局差不多
Edwina avatarEdwina2014-10-20
同理, 你也就知道蝶差是怎麼回事了