選擇權請教 - 期貨

By Belly
at 2014-08-28T01:52

Table of Contents

看到選擇權五花八門的策略真的是看得霧沙沙

書上找不到

只好上來求助

我想請問關於選擇權

用周選來說

買價平賣價外的價差交易組合單

主要是在賺取哪方面的利潤?

賣方收了權利金，買方付出權利金

以9500來說

buy call 39 9500

sell call 21 9550

這樣的組合成本18點
往下跌的話似乎最多賠18點
往上漲的話似乎最多賺11點

看起來好像是多頭價差，這樣的理解不知道是不是有錯誤?

其次這樣的文章是介紹這適合在波動大時間價值高的狀況~~

這個原因是為何阿??

--

All Comments

By Anonymous
at 2014-08-29T03:36

往上漲是賺32點吧

By Hedda
at 2014-09-01T14:43

結算過9550的話

By Yuri
at 2014-09-04T11:58

是32沒錯....我忘記算賣方權利金....

By Edward Lewis
at 2014-09-07T10:46

是多頭價差沒錯~

By Zanna
at 2014-09-10T18:02

因為周選時間價值流失快~

By Ina
at 2014-09-13T08:43

時間價值流失快的話，不是不利買方嗎?而且價差組合

By Regina
at 2014-09-17T00:07

時間價值的影響是啥我也不清楚...

By Catherine
at 2014-09-19T00:40

假設目前是9520 call-9500實際價值只有 20 call-9550
則是0，不過這是在結算的當下，距離結算到期越遠

By Frederica
at 2014-09-22T05:08

每一個call put都還是有無限的獲利可能，但隨著時間
這些可能性將越來越低，尤其是較遠期的
這就是時間價值，所以遠期的價會比近期縮水較快(正常

By Thomas
at 2014-09-25T15:13

情況下)

By Gilbert
at 2014-09-27T21:24

這樣的影響是如果快接近結算而目前是9520

By Ophelia
at 2014-09-28T22:47

如果你單買95c沒行情就不利，但是你賣955c就補點回來

By Candice
at 2014-10-01T03:37

缺點是大漲到9700你也只賺32點
用利潤減少換取損失減少

By Skylar DavisLinda
at 2014-10-01T20:31

上面列的 call 9500 可能價還有 30 但9550 可能僅剩9

By Adele
at 2014-10-02T12:30

"潛在"利潤

By Sarah
at 2014-10-03T04:45

那從中你就賺到時間價值

By Hardy
at 2014-10-03T07:07

所以你還是要判斷行情方向跟幅度大小

By Poppy
at 2014-10-08T01:21

時間價值~簡單說就是~~9500C明天到期~跟還有5天到期~如果

By Mary
at 2014-10-09T17:38

指數不變~~你覺得哪個權利金比較小~哪個比較大

By Poppy
at 2014-10-11T10:21

如果@39經過幾天的時間變成@10~~~~29流失的就是"時間"的"

By Tristan Cohan
at 2014-10-14T13:26

"價值"

By Hardy
at 2014-10-15T13:25

還有問題站內信~~討論討論

By Eden
at 2014-10-16T14:40

Pr(F>9500) > Pr(F>9525) ~ (C9550-C9500)/50 > Pr(F>9550)

By Carolina Franco
at 2014-10-19T13:07

垂差交易基本上和賠率固定買大小的賭局差不多

By Edwina
at 2014-10-20T17:27

同理, 你也就知道蝶差是怎麼回事了

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