選擇權的隱含期貨價 - 期貨

Michael avatar
By Michael
at 2008-10-28T13:37

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※ 引述《gsklee ()》之銘言：
: 請問各位，
: 若要估算選擇權裡面的隱含期貨價位（不知道有沒有更正確的名稱），
: 有沒有什麼特定的公式可供計算或參考？
: 目前使用的方式只是純粹將 Call 和 Put 兩邊價位做線性逼近後取交點而已。
: 謝謝！

F = C-P+K

請選用接近價平且成交活絡的選擇權

要不然可能會使用到先前成交的價格

一般來說在期貨未觸及漲跌停板價位時

成交活絡的選擇權所計算出來隱含期貨價位與期貨價格

差距應該會在10點之內

否則造市者會進場套利

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Tags: 期貨

All Comments

Vanessa avatar
By Vanessa
at 2008-10-29T08:42
EX：用昨天收盤價可以推出期貨應該在3905左右
Daph Bay avatar
By Daph Bay
at 2008-10-31T05:32
? F=C-P+K
Kyle avatar
By Kyle
at 2008-11-02T20:50
說得對　謝謝　不過結果應該是跟取線性差不多的　概念一樣
Harry avatar
By Harry
at 2008-11-06T08:50
取線性就是讓 C-P=0 這樣對到的K就直接是F

請問關於銷戶

Leila avatar
By Leila
at 2008-10-28T01:16
1. 問題類別: 請問關於銷戶的問題喔 2. 問題描述: 最近想整理期貨與證券的戶頭 有幾家很久沒用了 有的是出金小姐很機車 再也不用 所以最近有新開幾家戶頭 那麼 a 要怎樣把想要銷戶的戶頭銷戶呢 有人可以說明一下過程嗎 要不要本人親自去銷戶呢 可以通訊銷戶嗎 我在想萬一新開戶的以 ...

971027盤後分析

Liam avatar
By Liam
at 2008-10-28T00:38
原文:http://nickohsiao.pixnet.net/blog/post/22830630 10/27日開盤開在4301，最高為4391，最低為開盤價，終場收4366，跌212點。 拉肚子，你會吃藥與改善飲食，或拿東西塞住肛門？ 我選擇，拿東西塞住肛門 總算看到政府開通7%直通車了，今天賣壓就 ...

10/28 盤中閒聊

Lucy avatar
By Lucy
at 2008-10-28T00:04
史上最大逆價差…明天是不是要更大？ -- Money canand#39;t buy happiness but it can buy performance - ...

2002年之後各月的結算價

Freda avatar
By Freda
at 2008-10-27T22:52
※ 引述《onlyTest (新手上路)》之銘言： 補資料 : 日期 契約 結算價 漲跌幅 2008/10/16 9710 5069 -8.81 2008/09/18 9709 5559 -20.47 2008/08/21 ...

逆價差幅度排行(2000年後)

Skylar Davis avatar
By Skylar Davis
at 2008-10-27T22:49
日期 期指收盤 現價收盤 逆價差(點數) 逆價差(幅度) 2008/10/27 4034 4366.87 -332.87 -7.62% 2008/10/24 4337 4 ...