選擇權的歷史波動率 - 股票

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By William
at 2017-11-18T12:50

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各位股神大家好
小弟最近在研究選擇權
其中有個歷史波動率
自己算後發現自己的答案跟yahoo的看股軟體差很多
我用2016年1月-12月台期指近一個月的收盤價下去算20天的波動率,年度化用256天
算出來的答案11/17是9.07%左右
但軟體上顯示5.65%
雖然說波動率會因為採用資料的不同而不同
但差4%多讓我懷疑是不是有問題
想請問各位股神這樣是否是正常的
另外想知道yahoo的歷史資料是用哪一個區段的
完全不知道區段讓我有些不安

如果有大神願意分享自己的資料區段就萬分感謝了(雖說不太可能就是了)
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Tags: 股票

All Comments

Anonymous avatar
By Anonymous
at 2017-11-20T20:08
一個是隱含波動率吧
Barb Cronin avatar
By Barb Cronin
at 2017-11-21T12:04
樓上,原po都說是用期指算了,怎麼會是隱波
Michael avatar
By Michael
at 2017-11-25T23:31
原po,把你完整的計算方式寫一下,也許會有人知道
怎麼了
Elvira avatar
By Elvira
at 2017-11-30T14:34
軟體顯示的可能是隱波? 不然就是你公式代錯
Connor avatar
By Connor
at 2017-12-04T23:17
我知道了 你拉錯資料範圍,軟體上顯示的是近20天的
歷史波動度,所以你要從11/17往回拉20天來算就會是
5%左右
Freda avatar
By Freda
at 2017-12-08T10:55
往前拉一年的話那歷史波動度是9%左右沒錯
Kyle avatar
By Kyle
at 2017-12-12T03:29
你要算哪一段時間的波動率 就用哪一段的資料吧?
Queena avatar
By Queena
at 2017-12-12T05:30
不是…歷史波動度呈現的只是過去一段時間內的波動
度,所以沒有「11/17的歷史波動度」這個說法,只
有「11/17當天的20日波動度」這個說法
Tracy avatar
By Tracy
at 2017-12-12T20:10
為什麼不去option版?
Susan avatar
By Susan
at 2017-12-16T18:09
樓上大大不要這麼侷限自己嗎...股版發這也沒錯啊
Emily avatar
By Emily
at 2017-12-18T00:04
也許他算這個,操作台積電啊,或買正2反1
Sarah avatar
By Sarah
at 2017-12-19T00:21
但是FJ可能會7pupu 最討厭期權咖惹 猜漲跌
Michael avatar
By Michael
at 2017-12-19T10:14
其實我也覺很奇怪 我照KD公式算出來 跟網站不同XD
Sarah avatar
By Sarah
at 2017-12-24T01:30
現在沒版主應該沒差
Skylar Davis avatar
By Skylar Davis
at 2017-12-26T08:26
古板只要跟台古有關都可以討論好ㄇ
Annie avatar
By Annie
at 2017-12-28T18:30
取樣時間長短不一樣 算出來就會有差
Isla avatar
By Isla
at 2017-12-29T20:13
日、周、月去年化算歷史波也會有差異

「股市財經資訊」這個單位是真的還是假的

Caroline avatar
By Caroline
at 2017-11-18T12:18
※ 引述《oboe88 (......)》之銘言: : ※ 引述《haiduc (小火柴)》之銘言: : : 這個單位每次到了景氣好 : : 一堆未上市上櫃公司想要趁機IPO(初次公開發行)籌資的時候打來 : : 想要把他們整理好IPO公司的資訊資料寄給我 : : 我有問過這個單位 : : 它是公司還是政府機 ...

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