選擇權無腦組合系列 - 期貨
By Valerie
at 2020-07-22T21:50
at 2020-07-22T21:50
Table of Contents
※ 引述《shat2001 (smallpigex)》之銘言：
: 無腦組合選擇權系列又來嚕~
: 這次組的是第2周7月W5的保護XD
: 實驗系列:https://www.youtube.com/watch?v=61_maALyG4A
: =======================================================
: 這是一個選擇權實驗系列的影片，每周三下午1點會更新影片。
: 小弟最近想做一個台指選擇權的實驗企劃。其主要實驗的想法是想利用4個週選的BC + BP搭配月選的SC + SP 來實驗看看到底是不是真的那麼無風險那麼可以套利。
: 理論上:
: Ｗ4 ＢＣ＆ＢＰ
: Ｗ5 ＢＣ＆ＢＰ
: Ｗ1 ＢＣ＆ＢＰ
: Ｗ2 ＢＣ＆ＢＰ 小於 Ｍ --ＳＣ＆ＳＰ
: +
: -----------------------------------------------------------------------------------
: http://i.imgur.com/vQyf9hu.jpg
: -----
: Sent from JPTT on my LGE LM-G850.
晚上無聊做了些觀察
這個操作最麻煩的時候應該是指數逼近你任一邊的履約價時
以目前的狀態來看好了，
202007W4C 12500 開 33.5 => 歸零
202007W5C 12500 開 66.0
假設你的遠月契約是
202008C 12500
它的價值是多少？我記得八月轉倉間大約是 7/13
7 月 12, 13 的最高價不過 123 而已...
如果你有一個部位是 12500C 那才過兩週就已經被吃掉 100 點了
它繼續在 12500 盤，你的保護部位就一直吃膏
感覺應該會很難受。
--
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: 無腦組合選擇權系列又來嚕~
: 這次組的是第2周7月W5的保護XD
: 實驗系列:https://www.youtube.com/watch?v=61_maALyG4A
: 這是一個選擇權實驗系列的影片，每周三下午1點會更新影片。
: 小弟最近想做一個台指選擇權的實驗企劃。其主要實驗的想法是想利用4個週選的BC + BP搭配月選的SC + SP 來實驗看看到底是不是真的那麼無風險那麼可以套利。
: 理論上:
: Ｗ4 ＢＣ＆ＢＰ
: Ｗ5 ＢＣ＆ＢＰ
: Ｗ1 ＢＣ＆ＢＰ
: Ｗ2 ＢＣ＆ＢＰ 小於 Ｍ --ＳＣ＆ＳＰ
: +
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: http://i.imgur.com/vQyf9hu.jpg
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: Sent from JPTT on my LGE LM-G850.
晚上無聊做了些觀察
這個操作最麻煩的時候應該是指數逼近你任一邊的履約價時
以目前的狀態來看好了，
202007W4C 12500 開 33.5 => 歸零
202007W5C 12500 開 66.0
假設你的遠月契約是
202008C 12500
它的價值是多少？我記得八月轉倉間大約是 7/13
7 月 12, 13 的最高價不過 123 而已...
如果你有一個部位是 12500C 那才過兩週就已經被吃掉 100 點了
它繼續在 12500 盤，你的保護部位就一直吃膏
感覺應該會很難受。
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