選擇權價格是怎麼跑的? - 期貨

看了幾天
看到價格常常呈現這種分布 (長度代表價位)

跟期貨的差距
C P
█+500 █████
█+400 █████
██+300 █████
███+200 ████
████+100 ████
████+0 ████
█████-100 ███
█████-200 ██
██████-300 █
██████-400 █ ←這段的C交易量很小
██████-500 █



如果到結算當天的話
會變的很極端
C P
+500 █████
+400 ████
+300 ███
+200 ██
+100 █
+0
█-100
██-200
███-300
████-400
█████-500



我的問題是....
要怎麼精確估算買、賣出跨式、勒式的虧損、獲利等等?
例如漲到多少時會虧多少
一般而言我會假設放到結算
但這樣一來，就沒辦法估計中途停損時會遇到的狀況了
時間價值我覺得好難定量喔.....

而且找到的東西讀起來好抽像.....
自己都搞不懂實際操作上是怎麼一回事




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あ　な　た　の　怨　み 、　晴　ら　し　ま　す 。

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送信 ▏
￣￣￣

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