選擇權價格問題 - 期貨

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By Jack
at 2020-05-25T10:49

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我是選擇權新手 最近遇到一些問題

因為自己找不到答案 很怕問了蠢問題 再請大家見諒

我在5/20 買了6月份台指10700 PUT

5/20 加權指 10907.8 / 台指近 10887.0 / 台指10700 PUT 202

5/25 加權指 10815.29 / 台指近 10770.0 / 台指10700 PUT 213

只過了5天，指數跌了將近100點，而且接近價平履約價，選擇權價位只增加了11元

跟我想像中的價位來的低很多，我了解選擇權包含時間價值

不過總是感覺兩者的時間價值差異頗大，不知道是不是我多想了

感覺5/20當天時間價值被高估，或5/25的時間價值被低估

另外想問的是 如果購買的選擇權在價內 指數跌100點 PUT選擇權會變動多大

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Tags: 期貨

All Comments

Damian avatar
By Damian
at 2020-05-27T02:52
買價內就會接近指數變動了,深價內除外,流動性太低
Hedda avatar
By Hedda
at 2020-05-29T02:35
大盤跌不到1% 你的OP賺了5% 還不滿足??
Oliver avatar
By Oliver
at 2020-06-03T00:55
大概算一下 D=100*0.4=40
T=4*5=20. 40-20=20 剩下就其他係數 天數還有2X天G
值還很小 加速度不足
Ursula avatar
By Ursula
at 2020-06-03T12:10
delta theta
Oscar avatar
By Oscar
at 2020-06-03T13:14
現在波動沒有持續放大，指數一天漲跌沒200點價外月選不
太會動，更何況一個月後指數會落在哪也沒人知道
Rae avatar
By Rae
at 2020-06-04T23:37
沒有超大幅度變動月選應該不太會動吧
Oliver avatar
By Oliver
at 2020-06-07T05:48
你是覺得delta不如預期? 因為市場覺得波動率跟利率參數
跟你想的不依樣
Andrew avatar
By Andrew
at 2020-06-12T01:06
兩個都高估
Elizabeth avatar
By Elizabeth
at 2020-06-14T13:01
現在剩18
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By Olivia
at 2020-06-17T06:10
樓上壞壞 搞不好樓主651的時候跑惹
Adele avatar
By Adele
at 2020-06-17T19:56
看%數 覺得賺太少 就多買幾口囉
Wallis avatar
By Wallis
at 2020-06-21T21:11
還有隱含波動率這個參數，影響價格很大
Jacob avatar
By Jacob
at 2020-06-26T00:47
跌下去put沒漲代表沒資金入場，就是市場沒看這麼空嘛

哪裡找的到期貨委託簿的資料?

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By Donna
at 2020-05-24T11:03
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