選擇權價格問題 - 期貨

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我是選擇權新手 最近遇到一些問題

因為自己找不到答案 很怕問了蠢問題 再請大家見諒

我在5/20 買了6月份台指10700 PUT

5/20 加權指 10907.8 / 台指近 10887.0 / 台指10700 PUT 202

5/25 加權指 10815.29 / 台指近 10770.0 / 台指10700 PUT 213

只過了5天,指數跌了將近100點,而且接近價平履約價,選擇權價位只增加了11元

跟我想像中的價位來的低很多,我了解選擇權包含時間價值

不過總是感覺兩者的時間價值差異頗大,不知道是不是我多想了

感覺5/20當天時間價值被高估,或5/25的時間價值被低估

另外想問的是 如果購買的選擇權在價內 指數跌100點 PUT選擇權會變動多大

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All Comments

Damian avatarDamian2020-05-27
買價內就會接近指數變動了,深價內除外,流動性太低
Hedda avatarHedda2020-05-29
大盤跌不到1% 你的OP賺了5% 還不滿足??
Oliver avatarOliver2020-06-03
大概算一下 D=100*0.4=40
T=4*5=20. 40-20=20 剩下就其他係數 天數還有2X天G
值還很小 加速度不足
Ursula avatarUrsula2020-06-03
delta theta
Oscar avatarOscar2020-06-03
現在波動沒有持續放大,指數一天漲跌沒200點價外月選不
太會動,更何況一個月後指數會落在哪也沒人知道
Rae avatarRae2020-06-04
沒有超大幅度變動月選應該不太會動吧
Oliver avatarOliver2020-06-07
你是覺得delta不如預期? 因為市場覺得波動率跟利率參數
跟你想的不依樣
Andrew avatarAndrew2020-06-12
兩個都高估
Elizabeth avatarElizabeth2020-06-14
現在剩18
Olivia avatarOlivia2020-06-17
樓上壞壞 搞不好樓主651的時候跑惹
Adele avatarAdele2020-06-17
看%數 覺得賺太少 就多買幾口囉
Wallis avatarWallis2020-06-21
還有隱含波動率這個參數,影響價格很大
Jacob avatarJacob2020-06-26
跌下去put沒漲代表沒資金入場,就是市場沒看這麼空嘛