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選擇權價內外與delta的關係 - 期貨

Necoo avatarNecoo · 2012-12-12

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請問一下

為什麼選擇權價內 delta的絕對值會接近"1"

價外 delta的絕對值會接近"0"

價平 delta的絕對值會接近"0.5"

我估狗道都沒有寫原因 都只有講結果

有版上能幫解答嗎 3Q

Delta:當現貨變動一單位，預期選擇權價格會隨之變動的單位量

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All Comments

Joseph avatarJoseph2012-12-15
深價內(外)標的跑到價外(內)的機率很低時間價值超小
Elma avatarElma2012-12-17
講這樣你還不懂的話 那真的建議多讀點書再進來
Zenobia avatarZenobia2012-12-18
小弟我理論讀了一堆到現在還在賠錢 理論都不熟的...
Joseph avatarJoseph2012-12-21
恐怕會比我還凶多吉少QQ
Odelette avatarOdelette2012-12-22
你把選擇權公式對s微分就知道啦~
Megan avatarMegan2012-12-23
直接看BS-model的公式不就知道了XD
Damian avatarDamian2012-12-25
不太懂QQ 我再研究看看
Delia avatarDelia2012-12-28
只講結果因為公式不一定看得懂 不過也不難 就log的圖
Yuri avatarYuri2012-12-29
白話點 指數變動一點 該履約價會變動的點數
Necoo avatarNecoo2013-01-02
深價內沒甚麼時間價值 幾乎就跟小台一樣 所以DELTA=1
Charlotte avatarCharlotte2013-01-05
我懂了!!!謝謝各位!!!
William avatarWilliam2013-01-07
講這樣你還不懂的話 https://noxiv.com
Edward Lewis avatarEdward Lewis2013-01-09
不太懂QQ 我再研究看 https://daxiv.com
Hedda avatarHedda2013-01-13
//daxiv.com https://muxiv.com
Dora avatarDora2013-01-14
白話點 指數變動一點 https://noxiv.com