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選擇權保證金計算 - 期貨

Dora avatarDora · 2018-07-23

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大家好，經過26事件後，有做賣方的人應該都會更小心注意保證金的問題，
我想問的是，應該至少有多少保證金做一口

遇到漲停價才會是不會被砍倉的安全邊際？
以今天的11000call為例，賣一口需要約25000保證金，假設漲停會嘎1100點，
是否放25000*0.25+1100*50=61250以上才是安全的？
找了很久，都沒有一個比較確定的答案，
不知是否有人能指點迷津？
手機排版請見諒
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All Comments

Catherine avatarCatherine2018-07-28
記得有改加收 遠價外或某些情況會加成保證金XDD偉哉賭場
Olivia avatarOlivia2018-07-29
最正確的答案可能是錢多放一點。
Valerie avatarValerie2018-07-31
當然知道要放多一點，但到底多少才叫夠多呢
Joseph avatarJoseph2018-08-01
這市場就不要玩了啊！
Skylar Davis avatarSkylar Davis2018-08-05
你不玩可以不用進來看阿
Doris avatarDoris2018-08-08
漲跌停有時候不只一根
Ina avatarIna2018-08-10
8/1後某些商品跟序列要加收,留倉稍微多一點還再加收(嘖~
Caitlin avatarCaitlin2018-08-14
賣一口11000c買一口11100c組合就好
Dorothy avatarDorothy2018-08-17
一般是三糧一倉，意思是三倍保證金去做一口賣方。
Freda avatarFreda2018-08-19
計算上的話，首先你要懂保證金的A、B值，然後，AB值期交所會
Caitlin avatarCaitlin2018-08-23
公布，期貨商都是依照這個數值去算的。
至於期交所的AB值是怎麼出來的，這是依照Black-Scholes評價
Eartha avatarEartha2018-08-27
模型去推算違約風險balabala的東西，算出一定範圍內的虧損
Damian avatarDamian2018-08-29
覆蓋率去算出來的，計算方是會出現在課本的習題上，有興趣可
以去看課本。懶得去搞懂的話，依照坊間教的三糧一倉去操作就
好了。
Caitlin avatarCaitlin2018-09-02
計算方式
Ethan avatarEthan2018-09-05
不過這也只是理論值吧，鬼島有鬼島的玩法
Hedy avatarHedy2018-09-07
賣方要加上保證金 未來還是買方在那衝衝樂的遊戲
Irma avatarIrma2018-09-07
為什麼你賣出的選擇權一定要在漲停也不能夠被砍掉??????
Tristan Cohan avatarTristan Cohan2018-09-11
當然沒有確定的答案啊，因為或許我希望要被砍掉????
Zenobia avatarZenobia2018-09-14
就資金風險控管阿有什麼問題
你還是講中文吧，講話很難懂
Delia avatarDelia2018-09-15
感謝前幾樓認真回覆，目前各種方式算起來以現在的三倍的確
應該是安全的沒錯，不過網路上一直沒有較統一的算式不知要
怎麼更精準些
Mason avatarMason2018-09-16
而且當行情變動，保證金也會變，這邊比較難捉摸，不知如果
是跟著動，三倍夠不夠
Agatha avatarAgatha2018-09-20
黑月，去讀書，書上有。
Genevieve avatarGenevieve2018-09-23
V1215，你問的問題的答案就是我講的那個東西，我記得證交所
的保證金的計算方式的含義，就是在X%的機率下，能涵蓋虧損。
這就是解答你說問得保證金夠不夠的問題。
Agatha avatarAgatha2018-09-24
我再研究研究，感謝