選擇權係數應用？ - 期貨

※ 引述《circlelee (悟賣)》之銘言：
: ※ 引述《BuyPut (哈哈)》之銘言：
: : Delta值，就是現貨價格變動對選擇權價格的影響
: : Gamma值，表示現貨價格變動時Delta的變動情形
: : Vega值，是用於衡量波動率變動對選擇權價格的影響
: : Theta值，是衡量到期期間變動對選擇權價格的影響
: : Rho值，是衡量利率變動對選擇權價格的影響
: : http://www.cmoney.tw/learn/course/optionbasic/topic/1247
: : 定義、意思網路上都一大堆
: : 不過這些係數要怎麼去判斷怎麼去應用？
: : 我要怎麼判斷我要交易哪檔選擇權最好？
: 完全沒啥用
: 實際操作是完全另回事

你確定？

: 我就直接問各位
: 周選 跟 月選 那個風險較大？
: 我定義風險就是機率低且突發性的重大損失

跟機率無關啊
我們在這邊講
賠錢就是風險
誰管你賠多少
是吧？

當然，既然你說trade greeks無用，就不用跟你特別強調風險了
一般評估風險分兩種
A:一種是機率
B:另外一種是發生了，賠多少
一般坊間提的都是B
你比較不同，會想到A
不過追根究柢，不過是我們最後在找尋的期望值E(loss)=-A*B？
我們終身在找尋的就是一種方式，那種方式的A跟B都很小，to optimize Expectation

: 希臘字可以回答的了嗎？
: 並不是說希臘字完全不重要
: 而是對操作來說 真的不是重點
: 我就一直強調 op的風險(無論買或賣方)低於期貨
: 光是這點 就一堆人罵

當然，這邊我再罵一次，免得新手進來傻傻被騙
2015/08/24
那天
我們Buy futures跟Sell puts(甚至在急跌時，帳虧超級大)風險沒兩樣，一樣大

: 為什麼一堆人堅持認為op賣方風險無限？
: 這可以從greeks回答嗎？

當然可以
賣方的greeks跟買方差個負值
買方θ<0，賣方不就賺那個θ嗎？
而當波動率上升，γ↑，這不正是賣方(Sell γ)虧損而買方(Buy γ)獲利？

我們台灣人(甚至包含中國人等地中華民族)崇尚有用/無用論
我們不宜摒棄任何學門，這與現今社會造成唯有讀書高有相當程度的關聯
西方人今天認為不論哲學、美學都有存在的價值
無怪乎，北車附近的補習班招牌林立
西部一堆根本沒有文化背景的教堂矗立
空有建築(...建築還跟台灣文史無關呢！)卻沒有人文

回到森林版
有用/無用
還是看看口袋有錢/沒錢吧

最後奉勸每個進來森林版的永遠記得一件事
真的口袋有錢的人，不會傻傻的
在這邊回文/推文

有錢人哪
一樣時間可以賺其他錢，怎麼有空來op版呢？

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我是一隻小小鳥~
一隻小小小鳥~
一隻小小小小鳥~
飛呀飛
飛過河川飛上青山飛越高空
山川青空

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