選擇權係數應用？ - 期貨

※ 引述《BuyPut (哈哈)》之銘言：
: Delta值，就是現貨價格變動對選擇權價格的影響
: Gamma值，表示現貨價格變動時Delta的變動情形
: Vega值，是用於衡量波動率變動對選擇權價格的影響
: Theta值，是衡量到期期間變動對選擇權價格的影響
: Rho值，是衡量利率變動對選擇權價格的影響
: http://www.cmoney.tw/learn/course/optionbasic/topic/1247
: 定義、意思網路上都一大堆
: 不過這些係數要怎麼去判斷怎麼去應用？
: 我要怎麼判斷我要交易哪檔選擇權最好？

完全沒啥用
實際操作是完全另回事

我就直接問各位
周選 跟 月選 那個風險較大？
我定義風險就是機率低且突發性的重大損失

希臘字可以回答的了嗎？

並不是說希臘字完全不重要
而是對操作來說 真的不是重點

我就一直強調 op的風險(無論買或賣方)低於期貨
光是這點 就一堆人罵

為什麼一堆人堅持認為op賣方風險無限？

這可以從greeks回答嗎？

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