遠近月的高低點/波動 - 期貨

以大台來說

6月契約5/16高點598是關鍵點，前幾天像假突破，所以放空，停損看最近高點618

7月5/16高點 392，最近高點393
8月5/16高點 235，254
9月5/15高點 238，218
12月5/15高點 192，179
3月5/16高點 152，127

可以發現較遠月並未突破前高，感覺來說，波動比近月小

印象不少書說，遠月的波動比較大，因為近月波動會收斂，這就矛盾了

在商品期貨中，也有這種現象

遠月雖然流動性差，交易次數少，但應不是這種現象的原因

再來就是說，是誰在交易遠月？成交的高低點，與當天的報價高低點，兩者差多少？


如果是部位交易，只在季月（3、6、9、12）轉倉，和每個月轉倉，何者較有利？

每個月轉倉很煩，今天轉倉價差高點-204低點-223，上下19點

只在季月轉倉感覺比較省，雖然非熱門月的滑價較大

但對價位的認定也比較明確，6月轉倉到7月，停損價要設多少？

如果是前高，那就7月看7月的前高

如果是移動停損，比如6月空單損設527，轉到7月，移動停損是多少？

527-204或-223？

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