道瓊期正價差 - 期貨

Gary · 2022-12-14

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請問各位大大，
道瓊期為什麼換月幾乎都是正價差呢？
台指期換月幾乎都是逆價差，是因為除權息蒸發點數。
雖然道瓊期沒有，但換月價差點數特別多？

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All Comments

Emily2022-12-15

就預期未來指數漲，買期貨避險這樣

Frederic2022-12-16

期貨定價公式。
變數：利率、股息。

Hedwig2022-12-17

Madame2022-12-18

利率高於配息就會正價差

Frederic2022-12-20

台灣低利率已經N年了所以長年逆價差

Puput2022-12-21

道瓊也沒有一直正價差去年前年道瓊遠月也是逆價差

Mia2022-12-22

簡單的說價格都是有理由的，市場效率會讓當下勝率近於.5

Ida2022-12-21

謝謝各位大大回覆！

Ophelia2022-12-22

小那更是
從2008開始，這幾季越來越嚴重
個人認為是槓桿ETF盛行
2020原油也是極度正價差

Damian2022-12-21

後來硬要殺到負值，一堆人破產才見底

Mia2022-12-22

原油常年正價差很正常啊…