道瓊指數空 - 股票

1. 標的：道瓊指數

2. 分類：空

3. 分析/正文：

看空的理由其實比較簡單 短線漲幅頗高
加上經濟數據其實還沒有跟上 所以可以逐步佈空
個人使用簡單的模型來評估道瓊 7個變數

VIX 金融狀況 金融擴散 非農就業 10Y-2Y公債利差 原油 黃金

如圖:https://i.imgur.com/ioypFw3.png

可以看出 道瓊指數在短線漲幅 已經超越評估的標準差
而從原油來看 一樣使用 7個變數

VIX 消費者情緒 建築就業 運輸價格指數 10Y-2Y公債利差

製造業出貨比率 供應原油(天)

如圖:https://i.imgur.com/d6bujGs.png

評估黃金,原油漲勢應該有極限了 VIX也來到這幾年的平均低位

加上30天利率期貨的態勢https://i.imgur.com/tyw1jY7.png

未來的半年降息一碼的機率不低 近期漲勢判斷與預期降息應該也有關係
所以在5/2左右 新一期的利率決策出來前 市場應該屬於上下震盪的格局

4. 進退場機制：(非長期投資者，必須有停損機制)

由於短線推測為震盪格局 在道瓊部分26200以上逐步佈空
停損機制 控制在26500左右 持有時間一週
由於放空較為不利的點在於 經濟是持續增長的 放空持有越久 相對損失越大

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