道瓊 - 股票

既然版主拋玉了 就來引個磚吧

風險報酬比R

假設停損10點,停利20點 R=2

假設停損10點,停利10點 R=1


一般而言

持倉時間越短的交易,潛在獲利較小,要求勝率較高

持倉時間越長的交易,潛在獲利較大,要求勝率較低


大致來說

1.短線交易,要求風險報酬比至少一個R,也就是說勝率要50%以上才能獲利 (不考慮手續費

假設60%勝率

期望值 = R*0.6 - R*0.4 = 0.2R


2.中線交易,要求風險報酬比至少一個2~3R,勝率即使低於50%還是可以獲利

3.長線交易,要求風險報酬比至少一個5R,勝率更低了,要達成目標的機率很小


至於多時間算短線長線,那是個人的定義,有人刮頭皮玩tick算短線,有人放3天也算短線

當然有人既R大勝率也高,這種華爾街等級的神手是不需要來看小弟妹這種廢文的


總之當你的分析告訴你機會來臨時,就是下注,以小博大,獲利一次可以抵過很多次小損失

特別是5R以上的交易,那一年中出現的次數很少,如果還一直龜著,哪年才能成功交易?


http://i.imgur.com/xUTiNAO.jpg

這是縱軸勝率與橫軸風險報酬比之破產機率圖 100%表示長久下來,一定破產


還有就是類似李佛魔的關鍵點位概念

比如新年開盤第一天日經 http://imgur.com/G5e7x4v

我選擇在18500多抄底 結果停損損失數十點

於是知道破了這個G點 庭院深深深幾許(請問有多少種排列組合)

接著馬上反手放空 大概是這種觀念



另外昨晚的一波反彈

我做DAX 這禮拜從10300空

昨天一度彈到10100

想說好像有點危險

空個歐元作保險 非農過後 的確歐元下殺 歐股漲

不過沒多久歐美股就跌回來 於是就把保險歐元趁還沒虧之前平掉了

這個則是利用不同商品間的連動性操作避免大量回吐獲利


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常函數和指數函數e^x走在街上，遠遠看到微分算子，常函數嚇得慌忙躲藏，說︰“被它
微分一下，我就什麼都沒有啦﹗”
指數函數不慌不忙道︰“它可不能把我怎么樣，我是e^x﹗”
指數函數與微分算子相遇。指數函數自我介紹道︰“你好，我是e^x。”
微分算子道︰“你好，我是d/dy﹗”

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