連勝次數達系統高檔 - 財經

※ 引述《yuting0103 (凌波微步)》之銘言：
: ※ 引述《M6R8 (M6R8)》之銘言：
: : 請問
: : 有些人會在連敗次數達系統高檔的時候 ,
: : 加碼擴大部位 ,
: : 那連勝次數達高檔的時候 ,
: : 會縮小部位或停止下單嗎?
: : 本周我就是太怕系統績效拉回 ,
: : 手動干預兩次 ,
: : 導致本來周末結算該賺變倒賠 ,
: : 但現在系統連勝次數和績效都還在高檔 ,
: : 下周又還是可能拉回 ,
: : 不知道要不要下單了 ,
: : sigh~
: 不用費心了
: 想利用資金管理或是藉由研究進出序列來改善交易系統的績效是不可能的
: 任何利用跟順勢無關的方法進行停利或停損, 必定損耗獲利
: 最佳獲利模型必定是沒有停利停損, 手上永遠有單的系統
: 你無法利用跟原本系統無關的方法作停利或停損來改善系統績效
: (例如數獲利次數達到歷史高檔,就縮口數或停止)
: 下面這段話也是我個人這幾年的經驗
: (節錄自 短線交易密訣)
: Long-Term Secrets To Short-Term Trading 裡面有一段話寫道：
: *********************************************************************
: 系統開發與交易的秘密
: 20多年前我發現了一項驚人的小秘密之後，直到現在我還一直試著推翻它……
: 我的訂戶們也是如此。
: 這秘密就是，一套有效的期貨交易系統（只要不是相反的交易系統），
: 在沒有設定止損點的情況下操作，績效會比在設定止損的情況下操作更好。
: 這很奇怪，卻是事實。假如你有一套方法一直在市場上進行交易，
: 而且績效相當不錯的話，你不可能用更嚴格的資金管理方式，設定止損點，
: 來改善它的績效。
: 我要把這個論點重複再說一遍。假如你有一套很不錯的方法，
: 就別用絕對金額止損點去限制你的損失。我重複說明這一點的理由是，
: 我發覺在我瞭解這項事實的20年之後，我仍然想用保護性的止損點去扭轉或改善系統，
: 它卻依舊不會對我們造成差別，而是往往會損及系統的功效。
: 許多訂戶曾寫信或打電話來取消訂閱，因為我們的止損點“太大了”。
: 關於這一點，他們的看法是正確的，
: 我們的止損點以及反轉點距離市價的確有一大段距離，但這樣做會比較好。
: 看起來似乎很奇怪，20年來我不斷地使用資金管理方法，設定止損點，
: 試圖改善交易系統的績效，但卻沒有差別。使用止損點的確讓你獲得保護，
: 但是也得付出準確率下降以及利潤減少的代價。
: 典型的狀況是，絕對金額止損點會降低你的獲利交易比率約10％到15％，
: 並且砍掉你每筆平均利潤達1/3左右。你是用贏來的錢彌補虧損，太不值得了。
: 第二項秘密更怪異……很明顯的，你無法用你設定的目標，
: 改善一套績效良好的作業系統。
: 請再念一遍我剛剛寫給你的忠告。
: 一套追隨趨勢的作業系統，其獲利能力的訣竅就在它抓得住一些真正的趨勢大變動，
: 幾次大贏就足以彌補許多次的小虧損。
: 我們都知道這項規則：放手讓你的利潤繼續跑下去，
: 而當你想要增加目標設定時（降低你的獲利），你就會知道情況變樣了。
: 這對交易新手會造成困擾——一旦價格碰到某些神奇的數字，甘氏線、迴圈性區間、
: 支撐壓力線等等，他們就想獲利了結出場。
: 我研究了20年，結論總是回到同一個答案，
: 你會因為採用某些固定的目標設定，因而減損了系統的績效。
: 我確信例外的情況少之又少，很少訂戶能夠超過我們的常勝將軍。
: 我們最近在外匯交易市場上擊出滿貫全壘打，就是最好的例子。
: 你可能以為我們故意把電話插頭拔掉，以免大家一直打電話進來討論獲利的事情。
: 但情況不是這樣，大家打電話進來是想知道“什麼時候可以重新進場”。
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我也是蠻同意永倉這個概念 只是在實際執行上卻也面臨很多問題

多空轉換處往往已經離開高低點很遠 而且中途歷經時間也長

徒勞無功也常常出現 甚至轉而停損

所以我覺得 心態上是永倉 但是短線還是要有停利的動作


這邊討論比較大口數的方式 因為我覺得好的操作如果無法放大部位

那就不是完美的方式 以放空為例

我觀察出 有三種需要少量停利的走勢圖

1.短線反轉機率最大 波浪理論的第五波

2.頭肩底 看到盤整的肩膀出現 在突破乖離的時候去停利
(只是這樣就變成在波浪理論的第三波下殺停利)

3.連續三根黑棒乖離後的第一根紅棒停利
(只是這樣就變成在波浪理論的第一波下殺停利)

當然 圖形沒走完之前誰也不知道這次會走甚麼 只是在相對拉回機率高的地方先行停利

如果單筆五口 以三二一這三個步驟 分別停利一口 留兩口永倉

這樣在心態上已經立於不敗 也會比較安心

至於已經停利的單 在反彈處 找這三種型態 去做逆勢單的重新拿單

短線勝率高 也已經有先獲利的部分保護 這邊也不建議再拿回原部位

最多拿回原部位的50% 心態上會比較安定

所以原PO的問題 當然是越獲利 部位要縮小比較安全 (隱藏反彈力量越強)

如果要放大部位 那也是運用這三種停利方式去找反彈建立逆勢單

不然趨勢在走 追在第三波下殺 第五波下殺又不停利 不就是讓自己處在險處


更何況也有第三波反彈 變成頭肩底的圖形

看8000會破 8050不敢空 8020不敢空 8005才追空 再反彈處停損 這種邏輯不是很怪

所以既然已有永倉的概念 短線逆勢單才是長線單的好進場點


再次用到上面的例子 既然看八千會破 8050又出現短線逆勢容易進場處卻不敢大量進場

而在8005大舉放空 雖然以順勢立場看8005是比較正確作法

但是心態上卻容易形成不安


當然 8005的失敗 跟8050的失敗 顯然8050賠得少 但是卻不一定會有8005進場的機會


那如果停損了呢 既然在相對勝算高的地方建立大量逆勢單 卻在短線更安全的地方停損

例如大多數人喜歡的固定點數停損 (以20點為例) 8070停損


首先最大的問題就是 8070 以永倉的角度看 是否趨勢改變 否則幹嗎停損

既然停損了那到了8005的時候又空下去 不就顯得剛剛太過莽撞

所以以逆勢單來說 固定點數停損 是一個比較不利的作法 也容易打死自己


那不停損 要凹多久 我觀察下來 以整個大日線的轉彎為最後停損點比較合乎實際

這也合乎一開始永倉的概念 當然中間不是傻乎乎的就一直等到最後轉彎處才停損

這樣也過於不夠靈活 如果可以運用停利的作法(也等於先行停損)

大口數不會形成自殺而可以從容的離開

也可以藉由不斷的在拉回處停損 反彈在少量重新拿單

當最後真的日線轉彎處時而不至於大賠出場


當然最後停損到來之前適度的攤平相對來說也是合理的



這停利跟停損搭配的方式是我實戰中遭遇到各式問題所找出來比較能合理解決的方式


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