這種無腦操作法的回測績效算好嗎? - 期貨

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因為最近對每日當沖有倦怠感,所以嘗試開發無腦的操作法並統計績效。

目前發現一個無腦操作法,雖然也是當沖,但每天只進出一次,而且不看盤,所以可以完
全委託程式下單,人只要注意保證金是否足夠即可。

我從2005年開始統計每天進出「一口」的累積績效(已考慮手續費及交易稅),到今天為
止的累積績效達8000點,而統計期間的最大累積損失為-300點。

又,最後一次負的累積績效出現在06年8月,最高累積績效出現在今年7月。

以此方法無腦操作約11年得到這種績效算好嗎?(用平均來說的話,一口一年賺730點、
一天只賺快3點XD)

不過大家都知道,歷史不能保證未來,績效表現會因統計期間不同而有很大的變化,

例如,如果是從今年開始操作,目前的累積績效為200點,但期間的最大累積損失達-1100
點。

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All Comments

Jack avatarJack2016-09-23
手續費設定如果改成500/口 依然會賺錢的話 就算成功囉
Tristan Cohan avatarTristan Cohan2016-09-28
這不用算了,平均一天賺不到3點,手續費改500肯定只會賠。
Gary avatarGary2016-09-30
要考慮滑價4~5tick唷
Puput avatarPuput2016-10-02
那基本上就沒有用了
Heather avatarHeather2016-10-03
我回測手續費都設單口600,實際滑價平均約1.7左右(340
Tom avatarTom2016-10-03
謝謝各位先進分享回測經驗。
Frederica avatarFrederica2016-10-06
這數字,我猜你目前要的不應是績效,是反覆修正邏輯細節
Hedwig avatarHedwig2016-10-07
不看好的,往壞的績效看,思考問題在哪,收穫可能比你預期多
Noah avatarNoah2016-10-12
我回測都單邊五點 難怪寫不太出來交易頻率高的當沖
策略
Kumar avatarKumar2016-10-13
找10個無腦的湊一個你睡得著的系統。單一策略無意義
Catherine avatarCatherine2016-10-15
程式交易除非勝率百分百 否則工具的操作是人 就有人性 會
賺錢還是會賺 會賠錢的給工具還是會賠
Skylar DavisLinda avatarSkylar DavisLinda2016-10-16
完了 你要被淫液媛寄信了
Joseph avatarJoseph2016-10-17
我想問是說80萬做一口單,但是今年獲利200點,所以獲利率
大約5%是嗎?
Noah avatarNoah2016-10-19
回樓上,如果照你的算法是5%沒錯。