跳空、k棒、漲跌與次日的統計 - 期貨

約700日以來的統計
http://ppt.cc/cut/data/4/d/a/4daf70cf05320560ee6e05de666136c97f6ed16e.png

統計一律用百分比計算

跳空是昨日收盤到當日開盤的百分比
移動指的是開盤到收盤的移動距離 (相當於k線實線部分)
漲跌幅.... 就是漲跌幅

那幾張圖是採用次日的跳空、漲跌、移動與前一日數據的比較作圖
X軸的數據請看圖表的名稱



r^2 < 0.01的都不用看了，那幾乎沒關係



跌或漲，那次日向同一方向跳空有正相關，但R^2也只有0.14而已

次日出現反方向K棒的相關率 R^2 = 0.011



最後是當天跳空與移動的相關性 (當沖移動那張圖)
是負相關 R^2 = 0.036

偶而會聽到有人喊「開高即是空點，開低即是買點」
好像有這麼一回事.....



最後請問一下
有人有分析數據的方法嗎？
覺得EXCEL越來越無力了

想去分析選擇權
但是EXCEL應該處理不來....



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あ　な　た　の　怨　み 、　晴　ら　し　ま　す 。

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